使用合并函数从 xts 对象获取最大值

Question

您好，我正在使用 R quantmod 库，我想找到 return 两个值中的最大值（今天的交易量与昨天的交易量）。

require(quantmod)
getSymbols("HELE")
# Ok now when I do this it does not return a single column with the highest 
# volume 
head(    merge( HELE, max (HELE$HELE.Volume,lag(HELE$HELE.Volume, k=1    )  ) ) )

这通常有效，因为例如我想从昨天的收盘价中减去今天的高点，我可以这样做。

head(    merge(HELE, abs(HELE$HELE.High - lag(HELE$HELE.Close, k=1)   ) ) )

我也尝试过应用功能，但效果不佳，

head(    merge(HELE, as.xts(apply( c(lag(HELE$HELE.Volume, k=1    ), HELE$HELE.Volume    ), 1, max) )      ) )

提前致谢。阿迪

Answer 1

试试这个：

head(merge(HELE, pmax (HELE$HELE.Volume,lag(HELE$HELE.Volume, k=1), na.rm=TRUE)))

pmax 是 max 的向量化版本，即它找到两个向量之间的成对 max。您还需要包含一个 na.rm=TRUE，否则您将在缺少值的地方得到 NA。

仅使用 max 它将找到两个向量之间的全局最大值并创建一个仅填充该值的列。

输出：

> head(merge( HELE, pmax (HELE$HELE.Volume,lag(HELE$HELE.Volume, k=1 )  , na.rm=T) ) )
           HELE.Open HELE.High HELE.Low HELE.Close HELE.Volume HELE.Adjusted HELE.Volume.1
2007-01-03     24.25     25.16    24.25      25.12      251800         25.12        251800
2007-01-04     25.15     25.50    25.06      25.49      224400         25.49        251800
2007-01-05     25.45     25.50    24.78      24.93      289700         24.93        289700
2007-01-08     24.82     25.19    24.65      24.69      285000         24.69        289700
2007-01-09     21.84     22.60    21.75      22.19     1534800         22.19       1534800
2007-01-10     22.11     22.50    21.87      22.45      293600         22.45       1534800

使用合并函数从 xts 对象获取最大值

Get maximum from xts object using merge function

merge

r

xts

quantmod