如何在 R 中的 "ivprobit" 包中使用 "ivprobit" 函数？

Question

我试图理解 R 中 "ivprobit" 包中 "ivprobit" 函数的语法。指令说：

 Usage
 ivprobit(formula, data)

 Arguments
    formula y~x|y1|x2 whre y is the dichotomous l.h.s.,x is the r.h.s.    
            exogenous variables,y1 is the r.h.s. endogenous variables and 
            x2 is the complete set of instruments
    data    the dataframe

然后显示对应的例子：

 data(eco)

 pro<-ivprobit(d2~ltass+roe+div|eqrat+bonus|ltass+roe+div+gap+cfa,eco)

 summary(pro)

如果我符合指令的解释，

 y= d2 = dichotomous l.h.s.
 x= ltass+roe+div = the r.h.s. exogenous variables
 y1= eqrat+bonus = the r.h.s. endogenous variables
 x2= tass+roe+div+gap+cfa = the complete set of instruments

我不明白 x 和 x2 之间的区别。另外，如果 x2 是完整的工具集，为什么它不包括内生变量 y1？相反，它还包括 "gap" 和 "cfa" 变量，这些变量甚至没有显示在 x（外生变量）中，甚至也没有显示在 y 中。

如果，比方说，我选择的工具变量确实是 "eqrat" 和 "bonus"，我如何构造知道 x（外生变量）和 x2（完整的工具集）之间的区别？

Answer 1

注意这里讨论的是sintax，不是模型的"goodness"，这种问题请参考https://stats.stackexchange.com/.

让我们以这个等式为例：.

正如正确指出的那样， 不是真正的，这只是一个例子。

此处：

为因变量；
是内生变量（一个或多个），其中 a 是 "problematic";
是外生变量（一个或多个）不是 "problematic";
是 "help" 具有内生变量的工具（一个或多个）；

为什么内源性有问题？因为它们与误差相关，这会导致经典 OLS 估计出现问题。

are the instruments because they have some foundamental proprieties (more here):

与误差项无关；
不影响 given 保持不变；
与相关。

在提议的语法中，我们有：

x，外生，对应（没问题）；
y1，内生，对应（有问题）；
x2，全套仪器，对应.

在您引用的示例中，x2 与 x 共享一些公共变量，这是一组外生变量（没有问题），外加两个工具。

该模型使用 3 个外生变量作为工具，再加上两个变量。

I do not understand the difference between x and x2

x2 是工具，可能与外生变量集 (x) 重叠，也可能不重叠。

if x2 is the complete set of instruments, why doesn't it include the endogenous variables y1 as well?

它不能包括内生变量，因为这些是方程需要使用工具处理的变量。

一个例子：

您想建立一个模型来预测双亲家庭中的女性是否有工作。您有这些变量：

fem_works，响应或因变量；
fem_edu，女方受教育程度，外生；
kids，夫妻子女数，外生；
other_income，家庭收入，内生的（你知道这是先验知识）；
male_edu,男方受教育程度,仪器(你选这个).

对于 ivprobit，这将是：

mod <- ivprobit(fem_works ~ fem_edu + kids | other_income | fem_edu + kids + male_edu, data)

other_income对于模型来说是有问题的，因为你怀疑它与误差项相关（其他冲击可能会同时影响fem_works和other_income），你决定使用male_edu作为工具，为了"alleviate"那个问题。（示例取自 here）

如何在 R 中的 "ivprobit" 包中使用 "ivprobit" 函数？

How can I use the "ivprobit" function in "ivprobit" package in R?

syntax

regression

r

logistic-regression