使用 R 中的高频包将 csv 文件转换为 xts 时遇到问题

Question

我在 R 中使用 Highfrequency 包中的 convert 函数。我使用的数据集是从 WRDS 下载的 TAQ。数据看起来像 This。函数convert假设将.csv转换成.RData个xts对象文件。

我按照包的说明使用下面的代码：

library(highfrequency)

from <- "2017-01-05"
to <- "2017-01-05"
format <- "%Y%m%d %H:%M:%S"

datasource <- "C:/Users/feimo/OneDrive/SFU/Thesis-Project/R/IBM"
datadestination <- "C:/Users/feimo/OneDrive/SFU/Thesis-Project/R/IBM"

convert( from=from, to=to, datasource=datasource,
         datadestination=datadestination, trades = T, quotes = F,
         ticker="IBM", dir = T, extension = "csv",
         header = F, tradecolnames = NULL,
         format=format, onefile = T )

但我收到以下错误信息：

> Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "COND", value = numeric(0)) :   
> replacement has 0 rows, data has 23855

我认为函数中的默认列名是：c("SYMBOL", "DATE", "EX", "TIME", "PRICE", "SIZE", "COND", "CORR", "G127")，这与我的数据集不同，所以我在 .csv 中手动更改它以匹配它。然后我得到另一个错误

>Error in xts(tdata, order.by = tdobject) : 'order.by' cannot contain 'NA', 'NaN', or 'Inf'

试图查看原始代码，但找不到解决方案。

任何建议都会很有帮助。谢谢！

Answer 1

当我运行您提供的数据上的代码 link 时，我收到您提到的第二个错误：

Error in xts(tdata, order.by = tdobject) : 
  'order.by' cannot contain 'NA', 'NaN', or 'Inf'

此错误可追溯到函数 highfrequency:::makeXtsTrades() 中的这些行，该函数由 highfrequency::convert():

调用

tdobject = as.POSIXct(paste(as.vector(tdata$DATE), as.vector(tdata$TIME)), 
        format = format, tz = "GMT")
tdata = xts(tdata, order.by = tdobject)

错误是由两个问题引起的：

数据文件中的变量 "DATE" 作为数字读入 R，而创建 tdobject 的代码似乎期望 tdata$DATE 是一个字符向量。您可以通过将该变量手动转换为字符向量来解决此问题：
```
tdata <- read.csv("IBM_trades.csv")
tdata$DATE <- as.character(tdata$DATE)
write.csv(tdata, file = "IBM_trades_DATE_fixed.csv", row.names = FALSE)
```
您的数据文件中的变量 "TIME_M" 不是格式为“%H:%M:%S”的时间。看起来它只是一个更完整的时间变量的分钟和秒部分，因为值只包含一个冒号，并且冒号前后的值从 0 到 59.9 不等。解决这个问题需要找到时间变量的小时部分。

这两个问题导致 tdobject 被填充 NA 值而不是有效的日期时间，当 xts::xts() 尝试按 [=15] 排序数据时会导致错误=].

更普遍的问题似乎是函数 highfrequency::convert() 希望您的数据遵循类似于 WRDS 网站上 here 描述的格式，但您的数据的列名略有不同，并且可能不同的值格式。我建议仔细查看该 WRDS 页面和数据文件的文档，并确定数据中的哪些变量与该页面上描述的变量相对应（例如，我不清楚您的数据是否包含任何等效变量至 "G127").

使用 R 中的高频包将 csv 文件转换为 xts 时遇到问题

Trouble with converting csv file into xts using Highfrequency package in R

r

time-series

posixct

zoo

xts