Stata：仅存储部分 FE 回归输出用于绘图
Stata: Storing only part of a FE regression output for graphing
我是运行一个有两个固定效应类别（国家和年份，是经济宏观数据）的回归。由于我用的是xtreg，一个是autohid，另一个是变量：
xtreg fiveyearyg taxratio i.year if taxratiocut == 1, i(wbcode1) fe cluster(wbcode1)
estimates store yi
我有 运行 个，我想绘制每个 taxratio 的系数图。但是当我存储数据时，它存储了 taxratio 系数和 year 固定效应的 50+ 系数。
经过大量搜索，我找不到任何方法来存储（或调用）回归输出的一部分，即我关心的一个系数（带有 SE）。有谁知道这样做的方法吗？
这里是你如何做到的：
webuse grunfeld,clear
qui xtreg mvalue invest i.year,fe cluster(company)
//e(b)存储系数矩阵，e(V)存储方差-协方差矩阵。有关详细信息，请键入：ereturn list 在 运行 模型
之后
//假设您只想提取投资系数
mat coef_matrix=e(b)
scalar coef_invest=coef_matrix[1,1]
dis coef_invest
1.7178414
//提取投资系数的se
mat var_matrix=e(V)
mat diag_var_matrix=vecdiag(var_matrix) //diagonal elements are variances and the standard errors are square roots of these variances
matmap diag_var_matrix se_matrix , m(sqrt(@))) //you need to install matmap using ssc install matmap, you will get error if variance is negative
scalar se_invest=se_matrix[1,1]
dis se_invest
.14082153
访问系数就像调用_b[varname]一样简单；类似地对应的标准误差：_se[varname]。
一个例子：
webuse grunfeld, clear
qui xtreg mvalue invest i.year,fe cluster(company)
// coef for invest
display _b[invest]
// std error for invest
display _se[invest]
// displayed results in matrix
matrix list r(table)
对于多方程模型，使用 [eqno]_b[varname]，其中前面的括号包含方程编号。
可以在 [U] 13.5 Accessing coefficients and standard errors 中找到更多详细信息。
从 Stata 12 开始，估计命令还将结果存储在 r() [而不仅仅是 e()] 中。请注意，我列出了 r(table)，其中包含估计命令 xtreg.
显示的大部分结果
您对绘制系数很感兴趣，因此您应该阅读用户编写的命令 coefplot。 运行 ssc install coefplot 下载并 help coefplot 开始。它有很多选项。
编辑
仅绘制 invest 的系数（忽略 year 的系数）、使用 coefplot 并基于条件回归的完整示例是：
clear
set more off
webuse grunfeld
xtreg mvalue invest i.year if time <= 10,fe cluster(company)
estimates store before10
xtreg mvalue invest i.year if time > 10,fe cluster(company)
estimates store after10
coefplot before10 after10, keep(invest)
我是运行一个有两个固定效应类别（国家和年份，是经济宏观数据）的回归。由于我用的是xtreg，一个是autohid，另一个是变量：
xtreg fiveyearyg taxratio i.year if taxratiocut == 1, i(wbcode1) fe cluster(wbcode1)
estimates store yi
我有 运行 个，我想绘制每个 taxratio 的系数图。但是当我存储数据时，它存储了 taxratio 系数和 year 固定效应的 50+ 系数。
经过大量搜索，我找不到任何方法来存储（或调用）回归输出的一部分，即我关心的一个系数（带有 SE）。有谁知道这样做的方法吗？
这里是你如何做到的：
webuse grunfeld,clear
qui xtreg mvalue invest i.year,fe cluster(company)
//e(b)存储系数矩阵，e(V)存储方差-协方差矩阵。有关详细信息，请键入：ereturn list 在 运行 模型
//假设您只想提取投资系数
mat coef_matrix=e(b)
scalar coef_invest=coef_matrix[1,1]
dis coef_invest
1.7178414
//提取投资系数的se
mat var_matrix=e(V)
mat diag_var_matrix=vecdiag(var_matrix) //diagonal elements are variances and the standard errors are square roots of these variances
matmap diag_var_matrix se_matrix , m(sqrt(@))) //you need to install matmap using ssc install matmap, you will get error if variance is negative
scalar se_invest=se_matrix[1,1]
dis se_invest
.14082153
访问系数就像调用_b[varname]一样简单；类似地对应的标准误差：_se[varname]。
一个例子：
webuse grunfeld, clear
qui xtreg mvalue invest i.year,fe cluster(company)
// coef for invest
display _b[invest]
// std error for invest
display _se[invest]
// displayed results in matrix
matrix list r(table)
对于多方程模型，使用 [eqno]_b[varname]，其中前面的括号包含方程编号。
可以在 [U] 13.5 Accessing coefficients and standard errors 中找到更多详细信息。
从 Stata 12 开始，估计命令还将结果存储在 r() [而不仅仅是 e()] 中。请注意，我列出了 r(table)，其中包含估计命令 xtreg.
您对绘制系数很感兴趣，因此您应该阅读用户编写的命令 coefplot。 运行 ssc install coefplot 下载并 help coefplot 开始。它有很多选项。
编辑
仅绘制 invest 的系数（忽略 year 的系数）、使用 coefplot 并基于条件回归的完整示例是：
clear
set more off
webuse grunfeld
xtreg mvalue invest i.year if time <= 10,fe cluster(company)
estimates store before10
xtreg mvalue invest i.year if time > 10,fe cluster(company)
estimates store after10
coefplot before10 after10, keep(invest)