使用 BoxCox 转换后，如何 return 到我的原始数据？

Question

我正在做一个预测项目。检查我的时间序列后，我决定使用 R 的预测包的 BoxCox 函数应用线性变换。

此函数创建了一个输出变量，其中包含我转换后的数据。之后我建立了我的 ARIMA 模型来预测未来的价值。然而，这些预测也在变换范围内。由于 BoxCox 函数使用精确的 lambda 值进行计算，我无法指定我的级数的函数形式（例如；我不能说转换是否为对数）。

所以，我想知道是否有一个函数可以将用BoxCox函数处理过的序列转换成它们的原始比例？因为我需要以原始比例报告预测值。

Answer 1

在建模函数中使用 lambda 参数，不要自己转换数据。 forecast 包中的所有建模函数将为您执行 BoxCox 转换，并在您需要时对预测进行反向转换（如果需要，包括偏差调整）。这是一个简单的例子：

library(forecast)
AirPassengers %>%
  auto.arima(lambda=0, biasadj=TRUE) %>%
  forecast() %>%
  autoplot()

How can I return to my raw data, after using BoxCox transformation?