HoltWinters 平滑参数 - alpha = 1 beta = 0 gamma = 0
HoltWinters smoothing parameters - alpha = 1 beta = 0 gamma = 0
我正在尝试对以下时间序列数据使用 HoltWinters(in R)。可以看出，它具有趋势+季节性。我有 25 个每月数据点。
但是在检查 HoltWinters() 函数返回的对象时，我得到的结果如下。
是什么导致 alpha、beta、gamma 处于极端值？我该怎么做才能解决这个问题？
我觉得不错。
beta=0 表示拟合趋势对整个 window 数据都很好，而不需要逐步进行平滑调整。去季节化后，您的图表看起来很适合直线。
alpha=1 表示趋势值不影响（未观察到的）水平——趋势只是对（观察到的）y 的偏移，它随时间稳步增加，并且不会反馈到系统状态。
你是如何生成这个时间序列的？
我正在尝试对以下时间序列数据使用 HoltWinters(in R)。可以看出，它具有趋势+季节性。我有 25 个每月数据点。
但是在检查 HoltWinters() 函数返回的对象时，我得到的结果如下。
是什么导致 alpha、beta、gamma 处于极端值？我该怎么做才能解决这个问题？
我觉得不错。
beta=0 表示拟合趋势对整个 window 数据都很好，而不需要逐步进行平滑调整。去季节化后，您的图表看起来很适合直线。
alpha=1 表示趋势值不影响（未观察到的）水平——趋势只是对（观察到的）y 的偏移，它随时间稳步增加，并且不会反馈到系统状态。
你是如何生成这个时间序列的？