避免在 R 中的 for 循环中使用 "optimization failure"

Question

我正在尝试使用 R 中的 HoltWinters 函数进行大量时间序列预测。为此，我使用 for 循环并在内部调用该函数，并将预测保存在 data.frame.

中

问题是 HoltWinters 函数的某些结果给出了错误，特别是优化错误：

Error en HoltWinters(TS[[i]]) : optimization failure

这个错误打破了循环。

所以我需要的是类似"try"的东西：如果它能实现HoltWinters函数，它就保存预测，否则就保存错误。

下面的代码复制了这个问题：

data <- list()
data[[1]] <- rnorm(36)
data[[2]] <-
  c(
    24,24,28,24,28,22,18,20,19,22,28,28,28,26,24,
    20,24,20,18,17,21,21,21,28,26,32,26,22,20,20,
    20,22,24,24,20,26
  )
data[[3]] <- rnorm(36)

TS <- list()
Outputs <- list()

for (i in 1:3) {
  TS[[i]] <- ts(data[[i]], start = 1, frequency = 12)
  Function <- HoltWinters(TS[[i]])
  TSpredict <- predict(Function, n.ahead = 1)[1]
  Outputs[[i]] <-
    data.frame(LastReal = TS[[i]][length(TS[[i]])], Forecast = TSpredict)
}

其中i <- 2 问题就产生了

我需要的是在这个例子中"Outputs"列表如下：

> Outputs
[[1]]
   LastReal  Forecast
1 0.5657129 -2.274507

[[2]]
  LastReal Forecast
1    error    error

[[3]]
   LastReal   Forecast
1 0.4039783 -0.9556881

提前致谢。

Answer 1

前几天我运行遇到了与 HoltWinters 相同的问题，并通过使用 tryCatch 采纳了 Roman 的建议。根据文档实现并不是最直观的，但我发现这个 link 对理解它很有帮助：How to write trycatch in R

我的解决方案基于那里的示例。

    data <- list()

data[[1]] <- rnorm(36)
data[[2]] <- c(
  24,24,28,24,28,22,18,20,19,22,28,28,
  28,26,24,20,24,20,18,17,21,21,21,28,
  26,32,26,22,20,20,20,22,24,24,20,26
)
data[[3]] <- rnorm(36)

TS <- list()
Outputs <- list()
result <- list()

for (i in 1:3) {
  Outputs[[i]] <- tryCatch({
    #You can enter messages to see where the loop is
    #message(paste("Computing", i))
    TS[[i]] <- ts(data[[i]], start = 1, frequency = 12)
    Function <- HoltWinters(TS[[i]])
    TSpredict <- predict(Function, n.ahead = 1)[1]
    result[[i]] <-
      data.frame(LastReal = TS[[i]][length(TS[[i]])], Forecast = TSpredict)
  },
  error = function(cond) {
    #message(paste("ERROR: Cannot process for time series:", i))
    msg <- data.frame(LastReal = "error", Forecast = "error")
    return(msg)
  })
}

对于输出

> Outputs
[[1]]
   LastReal  Forecast
1 0.4733632 0.5469373

[[2]]
  LastReal Forecast
1    error    error

[[3]]
   LastReal   Forecast
1 0.8984626 -0.5168826

您可以使用finally和warning等其他错误处理参数来处理可能出现的其他异常。

避免在 R 中的 for 循环中使用 "optimization failure"

Avoid "optimization failure" in for loop in R

r

for-loop

optimization

forecasting

holtwinters