滚动格兰杰因果检验

Question

我正在尝试使用 zoo 包中的 rollapply 函数来估计具有滚动 window 的格兰杰因果关系，grangertest 函数来自该包lmtest，我有 1976-1984 年期间的月度数据。

            y       y1
Jan 1970 7.468513 7.672292
Feb 1970 7.475906 7.468513
Mar 1970 7.448334 7.475906
Apr 1970 7.351158 7.448334
May 1970 7.362011 7.351158
Jun 1970 7.326466 7.362011

我使用了下面描述的代码，但其中 none 似乎有效

rol.c <- rollapply(mydata, width = 24,
FUN = function(z) coef(grangertest(mydata, order = 6)), 
by.column = FALSE, align = "right")

rol.cs <- function(x) c(granger.test(x, p = 6))
rollapplyr(mydata, 24, granger.test, by.column = FALSE )

非常感谢任何帮助。

Answer 1

rollapply 中使用的函数必须return一个向量或矩阵。

rollapplyr(z, 24, function(x) as.matrix(grangertest(x)), by.column = FALSE)

滚动格兰杰因果检验

Rolling Granger Causality Test

r

causality

rolling-computation