如何正确计算 Fisher 变换指标

Question

我正在编写一个小型技术分析库，其中包含 TA-lib 中不可用的项目。我从在 cTrader 上找到的示例开始，并将其与 TradingView 版本中的代码进行匹配。

这是来自 TradingView 的 Pine Script 代码：

len = input(9, minval=1, title="Length")

high_ = highest(hl2, len)
low_ = lowest(hl2, len)

round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val

value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))

fish1 = 0.0
fish1 := .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(fish1[1])

fish2 = fish1[1]

这是我尝试实现指标：

    public class FisherTransform : IndicatorBase
    {
        public int Length = 9;

        public decimal[] Fish { get; set; }
        public decimal[] Trigger { get; set; }

        decimal _maxHigh;
        decimal _minLow;
 
        private decimal _value1;
        private decimal _lastValue1;

        public FisherTransform(IEnumerable<Candle> candles, int length) 
            : base(candles)
        {
            Length = length;
            RequiredCount = Length;
            _lastValue1 = 1;
        }

        protected override void Initialize()
        {
            Fish = new decimal[Series.Length];
            Trigger = new decimal[Series.Length];
        }

        public override void Compute(int startIndex = 0, int? endIndex = null)
        {
            if (endIndex == null)
                endIndex = Series.Length;

            for (int index = 0; index < endIndex; index++)
            {
                if (index == 1)
                {
                    Fish[index - 1] = 1;
                }
              
                _minLow = Series.Average.Lowest(Length, index);
                _maxHigh = Series.Average.Highest(Length, index);

                _value1 = Maths.Normalize(0.66m * ((Maths.Divide(Series.Average[index] - _minLow, Math.Max(_maxHigh - _minLow, 0.001m)) - 0.5m) + 0.67m * _lastValue1));

                _lastValue1 = _value1;

                Fish[index] = 0.5m * Maths.Log(Maths.Divide(1 + _value1, Math.Max(1 - _value1, .001m))) + 0.5m * Fish[index - 1];
                Trigger[index] = Fish[index - 1];
            }
        }
    }

IndicatorBase class and CandleSeries class

Math Helpers

问题

输出值似乎在预期范围内，但是我的 Fisher 变换交叉不与我在 TradingView 版本的指标上看到的相匹配。

问题

如何在 C# 中正确实施 Fisher 变换指标？我希望这与 TradingView 的 Fisher 变换输出相匹配。

我所知道的

我已经根据我个人编写的其他指标和来自 TA-Lib 的指标检查了我的数据，这些指标通过了我的单元测试。我还逐个蜡烛检查了我的数据与 TradingView 数据蜡烛，发现我的数据符合预期。所以我不怀疑我的数据是问题。

细节

CSV Data - NFLX 5 min agg

下图是应用于 TradingView 图表的上图 Fisher 转换代码。我的目标是尽可能匹配此输出。

费舍尔 青色 触发器 洋红色

预期产出：

交叉完成于 15:30 ET

Fisher 近似值为 2.86
大约触发值为 1.79

交叉完成于 10:45 ET

Fisher 近似值为 -3.67
大约触发值是-3.10

我的实际输出：

交叉完成于 15:30 ET

我的 Fisher 值是 1.64
我的触发值是1.99

交叉完成于 10:45 ET

我的 Fisher 值为 -1.63
我的触发值是-2.00

赏金

To make your life easier I'm including a small console application complete with passing and failing unit tests. All unit tests are conducted against the same data set. The passing unit tests are from a tested working Simple Moving Average indicator. The failing unit tests are against the Fisher Transform indicator in question.

Project Files （5/14 更新）

帮助我的 FisherTransform 测试通过，我会奖励赏金。

如果您需要任何其他资源或信息，请发表评论。

我会考虑的备选答案

在 C# 中提交您自己的工作 FisherTransform
解释为什么我的 FisherTransform 实际上按预期工作

Answer 1

代码有两个错误。

1) 错误的额外括号。正确的行是：

_value1 = Maths.Normalize(0.66m * (Maths.Divide(Series.Average[index] - _minLow, Math.Max(_maxHigh - _minLow, 0.001m)) - 0.5m) + 0.67m * _lastValue1);

2) 最小和最大函数必须是：

public static decimal Highest(this decimal[] series, int length, int index)
{
    var maxVal = series[index]; // <----- HERE WAS AN ERROR!

    var lookback = Math.Max(index - length, 0);

    for (int i = index; i-- > lookback;)
        maxVal = Math.Max(series[i], maxVal);

    return maxVal;
}

public static decimal Lowest(this decimal[] series, int length, int index)
{
    var minVal = series[index]; // <----- HERE WAS AN ERROR!

    var lookback = Math.Max(index - length, 0);

    for (int i = index; i-- > lookback;)
    {
        //if (series[i] != 0) // <----- HERE WAS AN ERROR!
            minVal = Math.Min(series[i], minVal);
    }

    return minVal;
}

3) 令人困惑的测试参数。请重新检查您的单元测试值。更新测试后仍未修复。例如，第一个 FisherTransforms_ValuesAreReasonablyClose_First() 具有混合值

var fish = result.Fish.Last(); //is equal to -3.1113144510775780365063063706
var trig = result.Trigger.Last(); //is equal to -3.6057793808025449204415435710

// TradingView Values for NFLX 5m chart at 10:45 ET
var fisherValue = -3.67m;
var triggerValue = -3.10m;

如何正确计算 Fisher 变换指标

How to correctly calculate Fisher Transform indicator

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