如何使用均值和方差方程中的解释变量对 GARCH 建模
How to model a GARCH with explanatory variables in mean and variance equation
我想介绍 R 中的两个 GARCH 模型，分别是 GARCH(1,1) 和 AR(1,2)。
我的数据如下：
Date Price
2013-05-03 97.75
2013-05-04 112.50
2013-05-05 115.91
2013-05-06 112.30
2013-05-07 111.50
2013-05-08 113.57
reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8
[1,] 0.15 6460.7 1.3066 1.5519 1467.6 1469.25 4.655958 4.762088
[2,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.582413 4.655958
[3,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.722953 4.582413
[4,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.752814 4.722953
[5,] 0.14 6521.5 1.3067 1.5538 1468.0 1469.25 4.721174 4.752814
[6,] 0.12 6557.3 1.3085 1.5468 1448.8 1444.25 4.714025 4.721174
我已经发现 rugarch-package 可能会有用，但不幸的是我不是 R 方面的专家，不知道如何介绍这两个模型。非常感谢您的帮助！
提前致谢！
过去几个月我一直在研究这个问题，因为我在论文中使用的论文参考了 Dyhrberg (2016) 的工作，这个 GARCH 模型就是出自该论文。我也尝试了几种方法，但是无法达到类似的结果。后来我找到了一篇复制 Dyhrberg 工作的论文，它解释了为什么不可能达到类似的结果。请在这篇link
下面找到论文
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317305093
我想介绍 R 中的两个 GARCH 模型，分别是 GARCH(1,1) 和 AR(1,2)。
我的数据如下：
Date Price
2013-05-03 97.75
2013-05-04 112.50
2013-05-05 115.91
2013-05-06 112.30
2013-05-07 111.50
2013-05-08 113.57
reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8
[1,] 0.15 6460.7 1.3066 1.5519 1467.6 1469.25 4.655958 4.762088
[2,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.582413 4.655958
[3,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.722953 4.582413
[4,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.752814 4.722953
[5,] 0.14 6521.5 1.3067 1.5538 1468.0 1469.25 4.721174 4.752814
[6,] 0.12 6557.3 1.3085 1.5468 1448.8 1444.25 4.714025 4.721174
我已经发现 rugarch-package 可能会有用，但不幸的是我不是 R 方面的专家，不知道如何介绍这两个模型。非常感谢您的帮助！
提前致谢！
过去几个月我一直在研究这个问题，因为我在论文中使用的论文参考了 Dyhrberg (2016) 的工作，这个 GARCH 模型就是出自该论文。我也尝试了几种方法，但是无法达到类似的结果。后来我找到了一篇复制 Dyhrberg 工作的论文，它解释了为什么不可能达到类似的结果。请在这篇link
下面找到论文https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317305093