quantmod 中是否有类似于 "periodReturn" 的函数来计算平差？

Question

我需要计算不同周期 (daily/weekly/monthly) 的时间序列差异（例如价格）。在 quantmod 中（例如 tidyquant 中的 tq_transmute 包装器）我可以对算术和对数 returns 做类似的事情（使用函数 "periodReturn"）。这里的好处是我自动获得 daily/monthly/weekly 行。是否有一个函数可以为纯粹的差异做类似的事情？

我试图搜索文档，但没有找到合适的功能。

Answer 1

获取差异可以通过使用 xts 库中的 endpoints 函数来完成。假设您使用 getSymbols 函数创建了一个 AAPL 对象：

getSymbols('AAPL',from='2019-01-01', to = '2019-05-31’)

每月差异：

monthlyDif <- AAPL$AAPL.Adjusted -  lag(AAPL[endpoints(AAPL, on = 'months'),"AAPL.Adjusted"])

monthlyDif
           AAPL.Adjusted
2019-01-31            NA
2019-02-28      7.392303
2019-03-29     16.735565
2019-04-30     10.678879
2019-05-30    -21.600189

请注意，通过结合使用 on 参数和 k 参数，您还可以获得从毫秒到年或倍数的差异，例如 2 周差异等。

即获得 2 周的差异：

    twoWeeksDif <- AAPL$AAPL.Adjusted -  lag(AAPL[endpoints(AAPL, on = 'weeks',k = 2),"AAPL.Adjusted"])

twoWeeksDif
           AAPL.Adjusted
2019-01-04            NA
2019-01-18      8.490769
2019-02-01      9.621521
2019-02-15      4.593429
2019-03-01      4.532547
2019-03-15     11.107224
2019-03-29      3.815307
2019-04-12      8.885773
2019-04-26      5.409180
2019-05-10     -6.336273
2019-05-24    -18.209992
2019-05-30     -0.669998

quantmod 中是否有类似于 "periodReturn" 的函数来计算平差？

Is there a function similar to "periodReturn" in quantmod, that calculates plain differences?

r

quantmod

tidyverse

tidyquant