在函数中重置 cumprod

Question

我正在尝试创建一个函数来计算滚动 cumprod。该函数必须允许滑动 window。我得到以下数据：

set.seed(1)
library(zoo)
test1 <- data.table(time=as.yearmon(2000 + seq(0, 35)/12),a=rep(1:12,3),outcome1=rep(cumprod(1:12),3))
test2 <- data.table(time=as.yearmon(2000 + seq(0, 35)/12),a=rep(rnorm(36)))
test2[,outcome2:=c(NA,NA,cumprod(test2$a[3:8]),rep(NA,6),cumprod(test2$a[15:20]),rep(NA,6),cumprod(test2$a[27:32]),rep(NA,4))]

test1 简单地计算 12 个月的 cumprod，然后再计算一次，等等，以说明没有滑动的想法 window。 test2 显示了预期的计算：从示例性的 3 月到 8 月的 cumprod，然后是 6 个月的空window，然后在明年的 3 月开始下一次计算。

不久前，我尝试创建一个解决方案，为一个相当大的数据集手动计算起点和终点，但是循环内的函数太 slow/not 可行了。我相信 zoo 这可能会更快。我正在测试以下内容：

rollapply(c(1:12,1:12), width = 12, prod, partial = TRUE, align = "right")

..但到目前为止，无法在 12 个月后正确重置。此外，在 rollapply 中添加 window 和 by 是不可能的。感谢任何提示！

请注意，我的完整数据集并不总是从 1 月开始，因此编制索引并不那么容易。我想在这里避免使用面板以保持简单。

Answer 1

如果 ym 是 yearmon 向量，那么 as.integer(ym) 是年份，cycle(ym) 是月份，所以：

test1[, out := cumprod(a), by = as.integer(time)] 

test2[, out := cumprod(ifelse(cycle(time) %in% 3:8, a, NA)), 
  by = .(as.integer(time), cycle(time) %in% 3:8)]

在函数中重置 cumprod

Reset cumprod in function

r

zoo

rolling-computation