如果可能，如何为 Google Bigquery 上的回溯测试设置追踪止损

Question

所以我正在 Google Bigquery 上对股票市场上的一些交易策略进行一些回溯测试，我想将追踪止损设置为距输入价格 1%。如果股价上涨 5%，追踪止损也会上涨 5%。如果股价下跌，追踪止损不会改变。 (https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp)

我有这个 table，它显示我的入场信号，如果价格低于追踪止损价格，出场栏将显示值 1，这意味着交易已出场。

这是 table 我目前拥有的：

date           price      entry_signal      
30/06/2018     95              0                
01/07/2018     100             1                
02/07/2018     103             0                
03/07/2018     105             0                
04/07/2018     104.50          0                
05/07/2018     101             0

我想要一个列显示每个日期的追踪止损是多少。当 enter_signal = 1 时，追踪止损首先设置为 01/07/2018 价格的 99%，交易在该日期执行。

当价格上涨y%时，追踪止损也会上涨y%。然而，如果价格下跌，追踪止损将不会改变其最后的值。

当价格 <= 追踪止损时，交易退出，exit_signal 为 1...

如果价格也下跌 y%，我目前无法让追踪止损下跌 y%....

期望的table结果：

date           price      trailing stop loss      entry_signal      exit_signal
30/06/2018     95              NULL                     0                0
01/07/2018     100             99                       1                0
02/07/2018     103             101.97                   0                0
03/07/2018     105             103.95                   0                0
04/07/2018     104.50          103.95                   0                0
05/07/2018     101             103.95                   0                1

这是我的原始代码：

SELECT 
date, price, entry_signal,
GREATEST(trailing_stop_loss, 0.99 * price) AS trailing_stop_loss
FROM (
SELECT
date, price, entry_signal,
LAST_VALUE(trailing_stop_loss IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY DATE) AS trailing_stop_loss
FROM (
SELECT
 date, price, entry_signal,
IF(entry_signal * 0.99 * price > 0, 0.99 * price, NULL) AS trailing_stop_loss
FROM table
)
)

Table 我获得了：

date           price      trailing stop loss      entry_signal      
30/06/2018     95              NULL                     0                
01/07/2018     100             99                       1                
02/07/2018     103             101.97                   0                
03/07/2018     105             103.95                   0                
04/07/2018     104.50          103.455                  0                
05/07/2018     101             99.99                    0

Answer 1

以下适用于 BigQuery 标准 SQL

I am currently stuck at not having the trailing stop loss to move down by y% if the price move down by y% as well....

#standardSQL
WITH temp1 AS (
  SELECT day, price, entry_signal,
    UNIX_DATE(PARSE_DATE('%d/%m/%Y', day)) day_as_days,
    COUNTIF(entry_signal = 1) OVER(ORDER BY UNIX_DATE(PARSE_DATE('%d/%m/%Y', day))) grp
  FROM `project.dataset.table`
), temp2 AS (
  SELECT day, price,
    0.99 * price AS trailing_stop_loss,
    IFNULL(price > LAG(price) OVER(PARTITION BY grp ORDER BY day_as_days), TRUE) AS up,
    entry_signal, grp, day_as_days
  FROM temp1
)
SELECT day, price, trailing_stop_loss, entry_signal, 
  IF(price > trailing_stop_loss, 0, 1) AS exit_signal
FROM (
  SELECT day_as_days, day, price, entry_signal,
    IF(up, trailing_stop_loss, arr[OFFSET(0)]) trailing_stop_loss
  FROM (
    SELECT day_as_days, day, price, up, trailing_stop_loss, entry_signal,
      ARRAY_AGG(trailing_stop_loss) OVER(PARTITION BY grp ORDER BY IF(up, day_as_days, 0) DESC) arr
    FROM temp2
  )
)
-- ORDER BY day_as_days

结果

Row day         price   trailing_stop_loss  entry_signal    exit_signal  
1   30/06/2018  95.0    94.05               0               0    
2   01/07/2018  100.0   99.0                1               0    
3   02/07/2018  103.0   101.97              0               0    
4   03/07/2018  105.0   103.95              0               0    
5   04/07/2018  104.5   103.95              0               0    
6   05/07/2018  101.0   103.95              0               1

Desired table outcome: ...

如您所见，以上查询至少部分解决了您的 stuck at 点 - 虽然我不确定整个情况是什么以及还有什么需要解决 - 即使您的整体问题仍然没有完全解决 - 我觉得你的特定问题得到了回答。

所以，我希望上面的内容能为您解封，您可以自己完成挑战:o)

顺便说一句，我使用了以下虚拟数据（来自你的问题）

WITH `project.dataset.table` AS (
  SELECT '30/06/2018' day, 95 price, 0 entry_signal UNION ALL
  SELECT '01/07/2018', 100, 1 UNION ALL
  SELECT '02/07/2018', 103, 0 UNION ALL
  SELECT '03/07/2018', 105, 0 UNION ALL
  SELECT '04/07/2018', 104.50, 0 UNION ALL
  SELECT '05/07/2018', 101, 0 
)

如果可能，如何为 Google Bigquery 上的回溯测试设置追踪止损

How to set trailing stop loss for backtesting on Google Bigquery if possible

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