matlab 中有创建固定序列的函数吗？

Question

matlab有创建平稳序列的函数吗？或者在某个特定的地方我可以获得这种系列？我正在实施一种方法，但我认为缺少平稳序列是个问题。

Answer 1

这里不多说了，请尽量具体一些w.r.t。 "method" 和 "series"... 一个常见的错误是对 non-stationary 过程使用 OLS 回归，在这种情况下，结果可能是虚假的。为了避免这种情况，当一个变量被怀疑是 non-stationary 时，对该变量的转换有时会破坏 non-stationarity。例如，具有单位根 (non-stationary) 的自相关 AR(1) 过程如果将两个连续值彼此相减（例如使用 diff 函数），将产生（平稳）新息。

为了更直接地回答您的问题（但可能用处不大），任何生成随机数而不随时间改变分布的 Matlab 函数都会生成 "stationary process"...例如plot(randn(1000,1)) 显示 "process" 代表纯粹的创新。如果这些创新是在具有单位根（即 X(t+1)=X(t)+u）过程的 AR(1) 中，我们可以得到类似于：

AR1 = cumsum(u);
innov=diff(AR1);
plot([AR1(2:end),innov])

如您所见，AR1 过程是 non-stationary 因为它有一个单位根。平凡地，x 实际上是创新，但是 "reverse engineering" 它使用 diff 只是表明在这种情况下你可以从 non-stationary 系列中恢复一些静止的东西。

最后，寻找 non-stationarity 的常见测试是增强的 Dickey Fuller 测试（单位根测试），它在 Matlab 中实现：https://www.mathworks.com/help/econ/adftest.html

matlab 中有创建固定序列的函数吗？

Is there any function in matlab to create stationary series?

matlab

time-series

generate-series