如何让专家顾问以准确的价格进入交易？
How to make an Expert advisor to enter a trade at an exact price?
我做了一个EA，就是在特定的价格进场交易。但我注意到它并没有以准确的价格进入交易，而是以比指定价格高出 3-5 个小数点的价格进入交易。我想要的是 EA 以准确的价格进入交易。有人可以帮忙吗？
How to make an Expert advisor to enter a trade at an exact price?
进行交易是一种双边合同 - 它有一方为您提供价格（由您的经纪人调解）并且它有一方（您亲自或由自动 code-driven trading-agent ), 谁接受价格。所有这些都受为开展这项业务而签署/接受的条款和条件的约束。
// ----------------------------------------------------------------------------
// Rule#0: Prices move faster, than the QUOTE-message ever makes it to your CPU
// --------------------------
RefreshRates(); // A MUST DO AS-LATE-AS-POSSIBLE, before placing a tight slippage XTO
// --------------- // A RE-TEST AS-FAST-AS-POSSIBLE if XTO conditions hold
...
// --------------- // GO / NO-GO XTO, always using Normalized values
ticket = OrderSend( Symbol(),
XTO_OrderTYPE,
NormalizeDouble( XTO_volume, LotDigits ),
NormalizeDouble( XTO_price, Digits() ),
MaxSlippage, //---------------------------- BE CAREFULL ON THIS
0, // [XTO_price_SL]
0, // [XTO_price_TP]
ordername,
MagNumber,
0,
clr
);
时间很重要，价格变化确实很快。 VPS可以避免，但还是有一部分
在我们到达 type-of-Contract 之前，它决定了交易是如何在经纪人端执行的（spot-Buy-Long 使用其他 price-handling 而不是 pending-BuyStop )，首先，让我们看看网络延迟（Top-of-the-Book [ToB] 价格在从市场更改和广告到经纪商以及从经纪商到您的计算机或 VPS 计算机之前保持多长时间（即使是最好的 co-located VPS 机器在电缆上也有几百米 "farther"，而 "behind" Broker 的机器，因此接收速度慢几个数量级 ToB-QUOTE-updates, 比你的 Broker Server 是 ).
ToB-prices 在 FX-Majors 的稳定市场中，ToB-prices 的持有时间少于 100 ms，但在此期间经常有成千上万的疯狂波动基本事件，其中每个 [ms] 可能包含数十个，如果不是数百个，有时甚至数千个 ToB-price 每个 [ms].
的变化
如果您坚持交易的确切价格，您可以使用 pending-contracts，而不是 immediate-price 执行的订单（通常称为 at-Market ).
您的经纪人条款和条件定义了执行此操作的规则。
请注意，即使 pending-orders 也可能 "acquire" 一个 price-slippage，"ordered" 价格和实际 "executed" 价格之间的差异，所以再次，条款和条件将规定（ SNB flash-crash 事件是几年前的海啸，在许多经纪人申请破产和 KMPG 和其他 court-named 监管机构正在清算未被发现的灰烬之后 pendin-orders许多年后 )，所以到期 Risk-Management 是必须的，永远不要相信一个乐观的假设 trade-order 会被填满 at-an-exact-price。有技术和法律支持的原因，为什么即使对于 pending-orders.
也不总是遵守这一点
我做了一个EA，就是在特定的价格进场交易。但我注意到它并没有以准确的价格进入交易，而是以比指定价格高出 3-5 个小数点的价格进入交易。我想要的是 EA 以准确的价格进入交易。有人可以帮忙吗？
How to make an Expert advisor to enter a trade at an exact price?
进行交易是一种双边合同 - 它有一方为您提供价格（由您的经纪人调解）并且它有一方（您亲自或由自动 code-driven trading-agent ), 谁接受价格。所有这些都受为开展这项业务而签署/接受的条款和条件的约束。
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// Rule#0: Prices move faster, than the QUOTE-message ever makes it to your CPU
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RefreshRates(); // A MUST DO AS-LATE-AS-POSSIBLE, before placing a tight slippage XTO
// --------------- // A RE-TEST AS-FAST-AS-POSSIBLE if XTO conditions hold
...
// --------------- // GO / NO-GO XTO, always using Normalized values
ticket = OrderSend( Symbol(),
XTO_OrderTYPE,
NormalizeDouble( XTO_volume, LotDigits ),
NormalizeDouble( XTO_price, Digits() ),
MaxSlippage, //---------------------------- BE CAREFULL ON THIS
0, // [XTO_price_SL]
0, // [XTO_price_TP]
ordername,
MagNumber,
0,
clr
);
时间很重要，价格变化确实很快。 VPS可以避免，但还是有一部分
在我们到达 type-of-Contract 之前，它决定了交易是如何在经纪人端执行的（spot-Buy-Long 使用其他 price-handling 而不是 pending-BuyStop )，首先，让我们看看网络延迟（Top-of-the-Book [ToB] 价格在从市场更改和广告到经纪商以及从经纪商到您的计算机或 VPS 计算机之前保持多长时间（即使是最好的 co-located VPS 机器在电缆上也有几百米 "farther"，而 "behind" Broker 的机器，因此接收速度慢几个数量级 ToB-QUOTE-updates, 比你的 Broker Server 是 ).
ToB-prices 在 FX-Majors 的稳定市场中，ToB-prices 的持有时间少于 100 ms，但在此期间经常有成千上万的疯狂波动基本事件，其中每个 [ms] 可能包含数十个，如果不是数百个，有时甚至数千个 ToB-price 每个 [ms].
如果您坚持交易的确切价格，您可以使用 pending-contracts，而不是 immediate-price 执行的订单（通常称为 at-Market ).
您的经纪人条款和条件定义了执行此操作的规则。
请注意，即使 pending-orders 也可能 "acquire" 一个 price-slippage，"ordered" 价格和实际 "executed" 价格之间的差异，所以再次，条款和条件将规定（ SNB flash-crash 事件是几年前的海啸，在许多经纪人申请破产和 KMPG 和其他 court-named 监管机构正在清算未被发现的灰烬之后 pendin-orders许多年后 )，所以到期 Risk-Management 是必须的，永远不要相信一个乐观的假设 trade-order 会被填满 at-an-exact-price。有技术和法律支持的原因，为什么即使对于 pending-orders.
也不总是遵守这一点