我将如何创建一个输入概率输出 z 分数的函数？ (C++)
How would I create a function with an input of probability that outputs z-scores? (C++)
这里是 C++ 的新手（大约 2 周的经验），并且在统计方面有点菜鸟。我也很少在这里提问，所以我不熟悉 99% 的格式选项，这意味着我不确定如何显示下标和上标，所以如果有 Whosebug 经验的人想要编辑我的一些东西以使事情变得更容易在眼睛上，随意这样做。
我一直在尝试 运行 蒙特卡洛模拟来生成未来的股票价格估计并将它们与历史数据进行比较。
生成我的数据的关键公式是：
s_(i+1) = s_i * e^(drift + σ * NORMSINV(r))
- s_(i+1) = 明天的价格
- s_i = 今天的价格
- 漂移 = 均值 - variance/2
- σ = 标准差
- NORMSINV(x) 是一个 Microsoft Excel 函数，用于计算标准累积正态分布的逆函数，x 是概率。换句话说，NORMSINV 输出给定概率
的 z 分数
- r = 随机生成的介于 0 和 1 之间的实数
我当前的问题是在 C++ 中实现 NORMSINV() 函数。目前，我有一个 excel 文件来处理它，然后读取该文件并将其输入到我的计算机中。我在网上找遍了，似乎没有一种可能的分析方法来计算 NORMSINV()，我也没有看到有人在这个论坛上问如何在 C++ 中实现 NORMSINV()，所以我决定 post这个。
如果有人可以演示如何在 C++ 中实现 NORMSINV() 或向我指出可以做到这一点的库，我将不胜感激 :)
你想被指向图书馆。
这可能对您有帮助：Implementation of normsinv
阅读文本，然后将其复制并粘贴到您的 IDE 中。编译它并删除警告和错误。
那就用吧。希望这有帮助。
这里是 C++ 的新手（大约 2 周的经验），并且在统计方面有点菜鸟。我也很少在这里提问，所以我不熟悉 99% 的格式选项，这意味着我不确定如何显示下标和上标，所以如果有 Whosebug 经验的人想要编辑我的一些东西以使事情变得更容易在眼睛上，随意这样做。
我一直在尝试 运行 蒙特卡洛模拟来生成未来的股票价格估计并将它们与历史数据进行比较。
生成我的数据的关键公式是：
s_(i+1) = s_i * e^(drift + σ * NORMSINV(r))
- s_(i+1) = 明天的价格
- s_i = 今天的价格
- 漂移 = 均值 - variance/2
- σ = 标准差
- NORMSINV(x) 是一个 Microsoft Excel 函数，用于计算标准累积正态分布的逆函数，x 是概率。换句话说，NORMSINV 输出给定概率 的 z 分数
- r = 随机生成的介于 0 和 1 之间的实数
我当前的问题是在 C++ 中实现 NORMSINV() 函数。目前，我有一个 excel 文件来处理它，然后读取该文件并将其输入到我的计算机中。我在网上找遍了，似乎没有一种可能的分析方法来计算 NORMSINV()，我也没有看到有人在这个论坛上问如何在 C++ 中实现 NORMSINV()，所以我决定 post这个。
如果有人可以演示如何在 C++ 中实现 NORMSINV() 或向我指出可以做到这一点的库，我将不胜感激 :)
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阅读文本，然后将其复制并粘贴到您的 IDE 中。编译它并删除警告和错误。
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