在 R 中计算 'hat' 矩阵

Question

在用加权最小二乘法计算 'hat' 矩阵时，计算的一部分是

X^T*W*X

但是，我不确定在 R 中如何做到这一点

参见以下示例：

x <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),nrow=3,ncol=2,byrow=T)
xt <- t(x)
w <- as.vector(c(7,8,9))

xt*w%*%x

给出错误：

Error in xt * w %*% x : non-conformable arrays

有什么基本的我误解了吗？

编辑

xt%*%w%*%x

报错：

Error in xt %*% w %*% x : non-conformable arguments

Answer 1

我对回归有点生疏，但我认为 hatvalues 函数正是您要找的。 ?hatvalues 提供有用的其他诊断。

Answer 2

在您的 R 代码中，w 是一个向量。应该是对角矩阵：

替换此行：

w <- as.vector(c(7,8,9))

通过这个：

w <- as.vector(c(7,8,9))*diag(3)

Answer 3

w 需要为 3x3，因此请使用 diag 将 w 构造为具有对角线上这些值的矩阵，而不是使用向量

x <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),nrow=3,ncol=2,byrow=T)
xt <- t(x)
w <- diag(c(7,8,9))

xt %*% w %*% x

Calculating 'hat' matrix in R