Fixed.pars 意思是 rmGarch
Fixed.pars meaning rmGarch
我是一名意大利学生，使用 rmgarch 包预测协方差矩阵。在使用 ugarchspec 函数定义使用 t-Student 分布的单变量 GARCH 模型的输入参数时，我注意到有一个名为 fixed.pars 的参数。
按照 GitHub 中给出的示例，此参数设置如下：
fixed.pars = 列表（形状 = 5）
如果是 t-Student 分布。如果我将此设置从 5 更改为 3（例如），结果将大不相同：有人可以告诉我此参数的重要性和用法吗？
感谢大家
所以我认为您在这里以两种不同的方式使用参数。 fixed.pars 是一个参数，它允许您修复分布中的一个或多个参数。 fixed.pars 允许您对参数进行统计测试（参见 https://stats.stackexchange.com/questions/234738/dcc-garch-how-to-test-restricted-vs-unrestricted-model-with-lr-test) and is required to run some DCC functions (see https://cran.r-project.org/web/packages/rmgarch/rmgarch.pdf）。
对于形状参数(https://en.wikipedia.org/wiki/Shape_parameter), uGARCHmultispec finds a common shape parameter based on your input list of univariate GARCH specifications. Using fixed.pars largely overrides that process and restricts the shape to whatever you specify it to be. You can see the effect of changing shape parameters on different distributions at http://www.randomservices.org/random/apps/SpecialCalculator.html.
我是一名意大利学生，使用 rmgarch 包预测协方差矩阵。在使用 ugarchspec 函数定义使用 t-Student 分布的单变量 GARCH 模型的输入参数时，我注意到有一个名为 fixed.pars 的参数。 按照 GitHub 中给出的示例，此参数设置如下：
fixed.pars = 列表（形状 = 5）
如果是 t-Student 分布。如果我将此设置从 5 更改为 3（例如），结果将大不相同：有人可以告诉我此参数的重要性和用法吗？
感谢大家
所以我认为您在这里以两种不同的方式使用参数。 fixed.pars 是一个参数，它允许您修复分布中的一个或多个参数。 fixed.pars 允许您对参数进行统计测试（参见 https://stats.stackexchange.com/questions/234738/dcc-garch-how-to-test-restricted-vs-unrestricted-model-with-lr-test) and is required to run some DCC functions (see https://cran.r-project.org/web/packages/rmgarch/rmgarch.pdf）。
对于形状参数(https://en.wikipedia.org/wiki/Shape_parameter), uGARCHmultispec finds a common shape parameter based on your input list of univariate GARCH specifications. Using fixed.pars largely overrides that process and restricts the shape to whatever you specify it to be. You can see the effect of changing shape parameters on different distributions at http://www.randomservices.org/random/apps/SpecialCalculator.html.