为什么plm中的'twoways'不会对组和时间产生固定效果？

Question

当我在plm包中做两种方式模型时，我的理解是它应该对组和时间有固定效果，但是当我手动查看固定效果时它只产生固定效果组变量。比如使用plm包中的罐装数据：

> data("Produc", package = "plm")
> zz <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
            data = Produc, index = c("state","year"),model='pooling')
> qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
            data = Produc, index = c("state","year"),model='within',effects='twoways')
> length(fixef(zz))
Error in fixef.plm(zz) : fixef is relevant only for within models
> length(fixef(qq))
[1] 48
> length(unique(Produc$state))+length(unique(Produc$year))
[1] 65

我的期望是最后两行应该相等，即应该有年份和州固定效应。他们为什么不同？

Answer 1

这个在fixef的帮助中有说明，使用?fixef查看：

对于双向模型，fixef 的默认行为是输出组 ("individual") 固定效应。如果您想要时间固定效果，请使用 fixef(your_model, effect = "time").

拿起你的例子，注意你不是估计一个双向固定效应模型，因为参数被称为effect而不是effects （带 s）。所以使用：

qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
          data = Produc, index = c("state","year"), model ="within", effect = "twoways")
length(fixef(qq)) # 48
length(fixef(qq, effect = "time")) # 17

您可以使用 summary(qq) 检查您估计的模型，因为其输出的第一行会告诉您模型："Twoways effects Random Effect Model" 在这种情况下。

为什么plm中的'twoways'不会对组和时间产生固定效果？

Why won't 'twoways' in plm produce fixed effects for group as well as time?

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