计算return的年化内部利率
Calculating the annualized internal rate of return
我将如何编写一个简单的函数来计算以下日期的年化内部利率 return 和 csv 格式的付款:
19/10/2003 -13275
19/11/2003 940.49
19/12/2003 884.71
19/01/2004 832.11
19/02/2004 782.49
19/03/2004 735.74
19/04/2004 691.64
19/05/2004 650.09
19/06/2004 610.91
19/07/2004 573.99
19/08/2004 539.2
19/09/2004 506.42
19/10/2004 475.54
19/11/2004 441.05
19/12/2004 413.91
19/01/2005 388.37
19/02/2005 364.31
19/03/2005 341.66
19/04/2005 320.34
19/05/2005 300.28
19/06/2005 281.39
19/07/2005 263.63
19/08/2005 246.91
19/09/2005 231.2
19/10/2005 216.41
19/11/2005 202.51
19/12/2005 189.43
19/01/2006 177.15
19/02/2006 165.6
19/03/2006 154.75
19/04/2006 144.55
19/05/2006 134.98
19/06/2006 125.99
19/07/2006 117.55
19/08/2006 109.62
19/09/2006 102.18
C <- c(-13275, 940.49, 884.71, 832.11, 782.49, 735.74, 691.64, 650.09, 610.91, 573.99, 539.20, 506.42, 475.54, 441.05, 413.91, 388.37, 364.31, 341.66, 320.34, 300.28, 281.39, 263.63, 246.91, 231.20, 216.41, 202.51, 189.43, 177.15, 165.60, 154.75, 144.55, 134.98, 125.99, 117.55, 109.62, 102.18)
D <- c("19-10-2003", "19-11-2003", "19-12-2003", "19-01-2004", "19-02-2004", "19-03-2004", "19-04-2004", "19-05-2004", "19-06-2004", "19-07-2004", "19-08-2004", "19-09-2004", "19-10-2004", "19-11-2004", "19-12-2004", "19-01-2005", "19-02-2005, "19-03-2005", "19-04-2005", "19-05-2005", "19-06-2005", "19-07-2005", "19-08-2005", "19-09-2005", "19-10-2005", "19-11-2005", "19-12-2005", "19-01-2006", "19-02-2006", "19-03-2006", "19-04-2006", "19-05-2006", "19-06-2006", "19-07-2006", "19-08-2006","19-09-2006")
我是 R 的新手,急需帮助解决这个问题。获得函数后,我需要创建一个包,将 csv 转换为单个数字向量,输出该现金流的 IRR。
我已经尝试过使用 uniroot 函数,但似乎无法得到 2.9% 的正确答案
npv <- function(i, cf, t=seq(along=cf)) sum(cf/(1+i)^t)
irr <- function(cf) { uniroot(npv, c(0,1), cf=cf)$root }
irr(cf)
并看过
NPV<-function(paym,pdates,IRR){
ptimes<-as.Date(pdates)-min(as.Date(pdates))
ptimes<-as.numeric(ptimes,units="days")/365.25
NPV<-sum(paym*(1+IRR)^{-ptimes})
NPV
}
nlm(function(p){NPV(c(lumpsum,df$pmts),c(today,df$date),p)^2},p=0.1)
但似乎无法弄清楚如何将其应用于我的问题。
我通过执行以下操作成功获得了所需的 2.9%:
> C <- c(-13275, 940.49, 884.71, 832.11, 782.49, 735.74, 691.64, 650.09, 610.91, 573.99, 539.20, 506.42, 475.54, 441.05, 413.91, 388.37, 364.31, 341.66, 320.34, 300.28, 281.39, 263.63, 246.91, 231.20, 216.41, 202.51, 189.43, 177.15, 165.60, 154.75, 144.55, 134.98, 125.99, 117.55, 109.62, 102.18)
> npv<-function(i,cf,t=seq(along=cf)) sum (cf/(1+i)^t)
> irr <- function(cf) {uniroot(npv, c(0,1), cf=cf)$root }
> irr(C)
[1] 0.002384391
> var <- irr(C)
> var
[1] 0.002384391
> AIRR <- (1+var)^12-1
> AIRR
[1] 0.02899093
感谢评论中的所有建议。
我将如何编写一个简单的函数来计算以下日期的年化内部利率 return 和 csv 格式的付款:
19/10/2003 -13275
19/11/2003 940.49
19/12/2003 884.71
19/01/2004 832.11
19/02/2004 782.49
19/03/2004 735.74
19/04/2004 691.64
19/05/2004 650.09
19/06/2004 610.91
19/07/2004 573.99
19/08/2004 539.2
19/09/2004 506.42
19/10/2004 475.54
19/11/2004 441.05
19/12/2004 413.91
19/01/2005 388.37
19/02/2005 364.31
19/03/2005 341.66
19/04/2005 320.34
19/05/2005 300.28
19/06/2005 281.39
19/07/2005 263.63
19/08/2005 246.91
19/09/2005 231.2
19/10/2005 216.41
19/11/2005 202.51
19/12/2005 189.43
19/01/2006 177.15
19/02/2006 165.6
19/03/2006 154.75
19/04/2006 144.55
19/05/2006 134.98
19/06/2006 125.99
19/07/2006 117.55
19/08/2006 109.62
19/09/2006 102.18
C <- c(-13275, 940.49, 884.71, 832.11, 782.49, 735.74, 691.64, 650.09, 610.91, 573.99, 539.20, 506.42, 475.54, 441.05, 413.91, 388.37, 364.31, 341.66, 320.34, 300.28, 281.39, 263.63, 246.91, 231.20, 216.41, 202.51, 189.43, 177.15, 165.60, 154.75, 144.55, 134.98, 125.99, 117.55, 109.62, 102.18)
D <- c("19-10-2003", "19-11-2003", "19-12-2003", "19-01-2004", "19-02-2004", "19-03-2004", "19-04-2004", "19-05-2004", "19-06-2004", "19-07-2004", "19-08-2004", "19-09-2004", "19-10-2004", "19-11-2004", "19-12-2004", "19-01-2005", "19-02-2005, "19-03-2005", "19-04-2005", "19-05-2005", "19-06-2005", "19-07-2005", "19-08-2005", "19-09-2005", "19-10-2005", "19-11-2005", "19-12-2005", "19-01-2006", "19-02-2006", "19-03-2006", "19-04-2006", "19-05-2006", "19-06-2006", "19-07-2006", "19-08-2006","19-09-2006")
我是 R 的新手,急需帮助解决这个问题。获得函数后,我需要创建一个包,将 csv 转换为单个数字向量,输出该现金流的 IRR。
我已经尝试过使用 uniroot 函数,但似乎无法得到 2.9% 的正确答案
npv <- function(i, cf, t=seq(along=cf)) sum(cf/(1+i)^t)
irr <- function(cf) { uniroot(npv, c(0,1), cf=cf)$root }
irr(cf)
并看过
NPV<-function(paym,pdates,IRR){
ptimes<-as.Date(pdates)-min(as.Date(pdates))
ptimes<-as.numeric(ptimes,units="days")/365.25
NPV<-sum(paym*(1+IRR)^{-ptimes})
NPV
}
nlm(function(p){NPV(c(lumpsum,df$pmts),c(today,df$date),p)^2},p=0.1)
但似乎无法弄清楚如何将其应用于我的问题。
我通过执行以下操作成功获得了所需的 2.9%:
> C <- c(-13275, 940.49, 884.71, 832.11, 782.49, 735.74, 691.64, 650.09, 610.91, 573.99, 539.20, 506.42, 475.54, 441.05, 413.91, 388.37, 364.31, 341.66, 320.34, 300.28, 281.39, 263.63, 246.91, 231.20, 216.41, 202.51, 189.43, 177.15, 165.60, 154.75, 144.55, 134.98, 125.99, 117.55, 109.62, 102.18)
> npv<-function(i,cf,t=seq(along=cf)) sum (cf/(1+i)^t)
> irr <- function(cf) {uniroot(npv, c(0,1), cf=cf)$root }
> irr(C)
[1] 0.002384391
> var <- irr(C)
> var
[1] 0.002384391
> AIRR <- (1+var)^12-1
> AIRR
[1] 0.02899093
感谢评论中的所有建议。