R：将日数据转换为月平均值

Question

我能够将每日 H、L、C 数据转换为每月 H、L、C 数据：

library(xts)
data(sample_matrix)
samplexts <- as.xts(sample_matrix)
to.monthly(sample xts)

但是如何从每日数据中轻松获取月平均值呢？

Answer 1

这是使用 dplyr 包的一种方法

# create sequence of data
dates = seq(as.Date('2011-01-01'),as.Date('2011-12-31'),by = 1)
data = data.frame(dates, num = rnorm(1:365))

# create month and year column
data$month = lubridate::month(data$dates)
data$year = lubridate::year(data$dates)

# view data
head(data)

# load library
library(dplyr)

# summarize data as needed
data %>% group_by(year,month) %>% summarize(numMean = mean(num)) %>% as.data.frame

Answer 2

使用 xts 有 2 种方法可以做到这一点

简单方法：使用 apply.x 函数（其中 x 是句点）。在这种情况下 apply.monthly:

apply.monthly(samplexts, mean)
               Open     High      Low    Close
2007-01-31 50.21140 50.31528 50.12072 50.22791
2007-02-28 50.78427 50.88091 50.69639 50.79533
2007-03-31 49.53185 49.61232 49.40435 49.48246
2007-04-30 49.62687 49.71287 49.53189 49.62978
2007-05-31 48.31942 48.41694 48.18960 48.26699
2007-06-30 47.47717 47.57592 47.38255 47.46899

或者使用 period.apply 的更复杂的方法，它用于调用 apply.monthly 和其他 apply.x 函数。如果 apply.x 函数缺少句点，这可以为您提供更精细的控制。

period.apply(samplexts, INDEX = endpoints(samplexts, on = "months"), FUN = mean)
               Open     High      Low    Close
2007-01-31 50.21140 50.31528 50.12072 50.22791
2007-02-28 50.78427 50.88091 50.69639 50.79533
2007-03-31 49.53185 49.61232 49.40435 49.48246
2007-04-30 49.62687 49.71287 49.53189 49.62978
2007-05-31 48.31942 48.41694 48.18960 48.26699
2007-06-30 47.47717 47.57592 47.38255 47.46899

R：将日数据转换为月平均值

R: convert daily data to monthly average

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xts