如何对三个约束变量 (x+y+z=1) 进行 ARIMA 时间序列预测？

How can I do ARIMA time series prediction for three constrained variables (x+y+z=1)?

如何预测总和为 1 的三个变量的时间序列？比如说，x+y+z=1。我有 x、y、z、t 的历史数据。根据历史数据，我可以为每个变量单独创建一个 ARIMA 模型，并对未来进行预测。如何添加约束？

如果这只是一个变量，应用 ARIMA 很简单。

对于单个变量 x(t)，我可以获得一个拟合 ARIMA_x(p, d, q) 并且这三个数字对模型进行参数化。

在这里，我可以独立得到三套合身。但这是不对的。

对于总和为 1 的三个变量，如何获得三组约束拟合参数？

我得到了关于数学堆栈交换的答案- 在这里发布 link。