R，时间序列分解中的不完整元素

Question

我正在使用以下代码来执行时间序列分解。

a <- c( 4, 3, 2, 12, 6, 6, 13, 9, 9, 11, 8, 6, 15, 3, 3, 4, 4, 12, 14, 11, 3, 10, 5, 5)

ts_a = ts(a, frequency = 12)

decompose_a = decompose(ts_a, 'additive')
plot(decompose_a)

decompose_a = decompose(ts_a, 'multiplicative')
plot(decompose_a)

该图显示趋势分解不完整。我该如何解读？

这个时间序列是不是提取不出完整的趋势？（同样是随机性）

谢谢。

Answer 1

根据您提供的参数，decompose() 函数使用移动平均线计算趋势分量（有关计算的技术细节，请参阅 help(decompose) 和 help(filter)）。移动window前后方向长度均为12个月，即以给定月份为中心，并使用前6个月和后6个月的值。

因此，根据定义，您无法获得数据前六个月和后六个月的趋势值，因为无法计算这些月份的移动平均值。

R，时间序列分解中的不完整元素

R, incomplete elements in time series decomposition

r

time-series

decomposition