了解 quantmod 使用 getOptionChain 下载的代码
Understanding the codes downloaded by quantmod with getOptionChain
我在使用函数 getOptionChain 时很难理解 quantmod 的输出。
对于可重现的示例：
library(quantmod)
AAPL.2015 <- getOptionChain("AAPL", "2019/2021")
输出的截断部分：
.....
另一方面，当前交易的期权如下：
首先quantmodreturns和现在的情况有出入。例如，执行价为 215 美元的看涨期权出现了 quantmod 输出的出价 7.95 和要价 8.10，而真实的当前条款是出价 4.45，要价 4.85。
更一般地说，我应该如何解释大写字母 C 之后的选项代码的最后一位数字？
第一部分：
期权链返回的数据来自yahoo。您的经纪人显示的内容与雅虎显示的内容之间存在时间延迟（15 分钟左右）。请参阅 data delays from yahoo 上的此页面。
第二部分：
option symbol rules the new way：来自investopedia
Root Symbol + Expiration Year(yy) + Expiration Month(mm) + Expiration
Day(dd) + Call/Put Indicator (C or P) + Strike Price Dollars + Strike
Price Fraction of Dollars (which can include decimals)
请参阅上面链接的 investopedia 网站上的说明。
我在使用函数 getOptionChain 时很难理解 quantmod 的输出。
对于可重现的示例：
library(quantmod)
AAPL.2015 <- getOptionChain("AAPL", "2019/2021")
输出的截断部分：
.....
另一方面，当前交易的期权如下：
首先quantmodreturns和现在的情况有出入。例如，执行价为 215 美元的看涨期权出现了 quantmod 输出的出价 7.95 和要价 8.10，而真实的当前条款是出价 4.45，要价 4.85。
更一般地说，我应该如何解释大写字母 C 之后的选项代码的最后一位数字？
第一部分：
期权链返回的数据来自yahoo。您的经纪人显示的内容与雅虎显示的内容之间存在时间延迟（15 分钟左右）。请参阅 data delays from yahoo 上的此页面。
第二部分：
option symbol rules the new way：来自investopedia
Root Symbol + Expiration Year(yy) + Expiration Month(mm) + Expiration Day(dd) + Call/Put Indicator (C or P) + Strike Price Dollars + Strike Price Fraction of Dollars (which can include decimals)
请参阅上面链接的 investopedia 网站上的说明。