使用遗传算法时，如何使权重总和（对于我投资组合中的股票）等于 1？
How can I make the sum of the weights (for the stocks in my portfolio) be equal to 1 while using a genetic algorithm?
我是 运行 R 中的遗传算法，对投资组合中股票的 select 权重，同时具有最高 return/risk 比率。问题是权重总和需要为 1，但到目前为止我尝试过的代码不起作用。任何帮助将不胜感激。
这是我的代码：
normalise=function(v){v/sum(v)}
f=function(weights){
weights=normalise(weights)
(weights%*%returns)/(weights%*%variances)
}
GA=ga(type="real",fitness=f,lower=rep(0,length(positive)),
upper=rep(1,length(positive)),maxiter=20000,run=300)
那是因为您实际上 "repair" 没有解决方案：您只是在评估之前将其映射到可行的解决方案。这是你实际可以做的事情；但是你也必须映射 GA 的解决方案，即规范化 GA returns 的权重。 （例如参见 [=10=]。）
我是 运行 R 中的遗传算法，对投资组合中股票的 select 权重，同时具有最高 return/risk 比率。问题是权重总和需要为 1，但到目前为止我尝试过的代码不起作用。任何帮助将不胜感激。
这是我的代码：
normalise=function(v){v/sum(v)}
f=function(weights){
weights=normalise(weights)
(weights%*%returns)/(weights%*%variances)
}
GA=ga(type="real",fitness=f,lower=rep(0,length(positive)),
upper=rep(1,length(positive)),maxiter=20000,run=300)
那是因为您实际上 "repair" 没有解决方案：您只是在评估之前将其映射到可行的解决方案。这是你实际可以做的事情；但是你也必须映射 GA 的解决方案，即规范化 GA returns 的权重。 （例如参见 [=10=]。）