创建有效边界时的 PortfolioAnalytics 错误

Question

我正在尝试运行投资组合优化问题，一切都运行很顺利，除非我尝试创建有效边界。

我试图弄乱所有函数参数，我已经安装了文档推荐的所有包和插件。但即使我尝试运行包的 GitHub 存储库中高效前沿演示中的代码，我也会收到相同的错误消息。我怀疑这是缺少插件或推荐的软件包安装中的错误。有人至少可以给我一些提示吗？

我的代码非常简单，但我的主要结论是我没有任何问题，因为我在运行宁代码位于：https://github.com/R-Finance/PortfolioAnalytics/blob/master/demo/demo_efficient_frontier.R

我的代码：

base_pf <- portfolio.spec(colnames(monthly_returns_with_rf[,-selic_col]))

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'full_investment')

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'long_only')

moments <- set.portfolio.moments(monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio = base_pf, method = 'boudt', k = 3)

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'box', min = 0, max = 0.4)

base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'return', name = 'mean')

base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'risk', name = 'var')

ef_fr <- create.EfficientFrontier(R=monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio=base_pf, type="mean-StdDev", match.col = 'StdDev')

opt_base <- optimize.portfolio(monthly_returns_with_rf[,- selic_col], portfolio = base_pf, optimize_method = 'ROI')
print(opt_base)

我收到的第

个错误消息是：

Error in maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, : paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin,  .... is not TRUE
Traceback:

1. create.EfficientFrontier(R = monthly_returns_with_rf[, -selic_col], 
 .     portfolio = base_pf, type = "mean-StdDev", match.col = "StdDev")
2. meanvar.efficient.frontier(portfolio = portfolio, R = R, n.portfolios = n.portfolios, 
 .     risk_aversion = risk_aversion, ... = ...)
3. optimize.portfolio(R = R, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI", 
 .     ... = ...)
4. maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, 
 .     target = target, solver = solver, control = control)
5. stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || 
requireNamespace(plugin, 
 .     quietly = TRUE))

如有任何帮助，我们将不胜感激！谢谢！

Answer 1

我们可以追溯错误，找出导致错误的原因。根据您的错误消息，导致此错误的函数是 maxret_opt() 函数。这是由 optimize.portfolio() 调用的函数，正如您从步骤中看到的那样，同样地，optimize.portfolio() 由 meanvar.efficient.frontier() 调用，它本身由来自您的脚本的 create.EfficientFrontier() 调用。

现在到错误。查看maxret_opt()函数的源码，发现如下：

function (R, moments, constraints, target, solver = "glpk", 
  control = NULL) 
{
  stopifnot("package:ROI" %in% search() || requireNamespace("ROI", 
    quietly = TRUE))
  plugin <- paste0("ROI.plugin.", solver)
  stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, 
    quietly = TRUE))

solver 参数作为 "glpk" 传递。通过连接字符串 "ROI.plugin." 和 "glpk"（保存在 solver 中），对象 plugin 被保存为字符串。 search()函数returns附包，形式为"package:PerformanceAnalytics"。这就是为什么在 stopifnot() 调用中，"package:" 与插件中的字符串连接，从而给出字符串 "package:ROI.plugin.glpk"。然后检查此字符串是否在 search() 返回的字符串中，它还会尝试使用 || requireNamespace(plugin, quietly = TRUE)) 附加包。如果该字符串不在附加包中，它会使用该字符串来附加包。如果这两个都失败，则该功能将停止。

因此，您需要安装ROI.plugin.glpk包。您还应该安装 ROI.plugin.quadprog。我安装了两个，示例有效边界对我有用。这是一个冗长的答案，但希望您以后可以使用上述逻辑学习如何调试错误。

创建有效边界时的 PortfolioAnalytics 错误

PortfolioAnalytics error while creating efficient frontier

optimization

plugins

portfolio

r

r-portfolioanalytics