在 forecast.gts 中添加 thief 和 mlp.thief 预测函数（即 fmethod = c("ets", "arima", "rw", "thief", "mlp.thief", "elm.thief"))?

Question

我有分层数据。数据具有以下级别（从上到下）：

生产设施
行业
客户
产品组
SKU

我正在使用 r 库 hts 进行预测。为了提高准确性，我想使用 thief 库（还有 nnfor::mlp.thief 和 nnfor::elm.thief 函数）。我通过以下方式将这些功能添加到 forecast.hts()，

loopfn <- function(x, ...) {
    out <- list()
    if (is.null(FUN)) {
      if (fmethod == "ets") {
        models <- forecast::ets(x, lambda = lambda, ...)
        out$pfcasts <- forecast::forecast(models, h = h, PI = FALSE)$mean
      } else if (fmethod == "arima") {


        models <- forecast::auto.arima(x, lambda = lambda, xreg = xreg,
                             parallel = FALSE, ...)
        out$pfcasts <- forecast::forecast(models, h = h, xreg = newxreg)$mean


      } else if (fmethod == "rw") {
        models <- forecast::rwf(x, h = h, lambda = lambda, ...)
        out$pfcasts <- models$mean
      } else if (fmethod == "thief"){

        models <- thief::thief(x, h = h , usemodel = usemodel, ...)
        out$pfcasts <- models$mean
      }else if (fmethod == "mlp.thief"){

        models <- nnfor::mlp.thief(x, h = h , ...)
        out$pfcasts <- models$mean
      } else if (fmethod == "elm.thief"){

        models <- nnfor::elm.thief(x, h = h , ...)
        out$pfcasts <- models$mean
      }


    } else { # user defined function to produce point forecasts
      models <- FUN(x, ...)
      if (is.null(newxreg)) {
        out$pfcasts <- forecast(models, h = h)$mean
      } else {
        out$pfcasts <- forecast(models, h = h, xreg = newxreg)$mean
      }
    }
    if (keep.fitted) {
      out$fitted <- stats::fitted(models)
    }
    if (keep.resid) {
      out$resid <- stats::residuals(models)
    }
    return(out)
  }

这样做理论上会有什么问题吗？事实上，它提高了预测的准确性。

考虑到以下文献，我没有发现任何问题 Hyndman et.al. 2017 and Hyndman et.al. 2011

Answer 1

我可以使用带有参数 FUN = 的任何函数该函数必须是预测对象。

Answer 2

我在 Covid-19 之前使用了一种类似的方法来预测巴西的财政收入（但我使用的是 nnetar 理论上是 MLP 的函数）

分层预测完全独立于您使用的模型。

您甚至可以使用判断性预测（但在这种情况下，您必须使用 nseries 调节）

所以使用“elm.thief”没问题。

在 forecast.gts 中添加 thief 和 mlp.thief 预测函数（即 fmethod = c("ets", "arima", "rw", "thief", "mlp.thief", "elm.thief"))?

Adding thief and mlp.thief forecasting functions in forecast.gts (i.e. fmethod = c("ets", "arima", "rw", "thief", "mlp.thief", "elm.thief"))?

r

hierarchical-data

forecasting

forecast