在 R 包 "seasonal" 中，如何发现自动 x11 算法选择了哪些过滤器？
In R package "seasonal", how can one discover which filters the automatic x11 algorithm selected?
R包"seasonal"提供季节调整软件X13-ARIMA-SEATS的接口。
通过将参数 x11 = "" 传递给 seas 函数，使用基于过滤器的同名算法。
根据参考文献 manual，在没有明确指定的季节性和趋势过滤器的情况下，该算法会自动选择它们：趋势过滤器是 "For monthly series, either a 9-, 13- or 23-term Henderson moving average"，而对于季节性过滤器“。 ..程序选择是使用 $3 \times 3、3 \times 5$ 还是 $3 \times 9$ 移动平均线。
我找不到确定自动选择哪些过滤器及其权重的方法。我尝试了网络搜索，阅读了手册的明显部分，以及 "seasonal" 包的文档和小插图。似乎有希望将参数传递给 x11.save 参数，但我尝试过的一些明显的候选者（例如 d10、"final seasonal factors"）肯定是不过滤权重。
所以。如何确定自动选择了哪些季节性和趋势过滤器及其权重？
此信息包含在 X13-ARIMA-SEATS 运行 的诊断结果中，这些结果保存在 "diagnostics summary file" 中，扩展名为 .udg（请参阅 X13- ARIMA-SEATS 参考 manual pg. 14).
seas 对象的 udg 字符向量包含这些诊断结果 -- 在我的 运行 中有 351 个元素。感兴趣的两个元素被命名为 sfmsr（由移动季节性比率或 msr 标准选择的最终季节性过滤器）和 finaltrendma（对于最终趋势移动平均 Henderson 过滤器） .
这些可以用通常的方式访问，但是 "seasonal" 包也为此目的提供了方便的函数 udg。
R包"seasonal"提供季节调整软件X13-ARIMA-SEATS的接口。
通过将参数 x11 = "" 传递给 seas 函数，使用基于过滤器的同名算法。
根据参考文献 manual，在没有明确指定的季节性和趋势过滤器的情况下，该算法会自动选择它们：趋势过滤器是 "For monthly series, either a 9-, 13- or 23-term Henderson moving average"，而对于季节性过滤器“。 ..程序选择是使用 $3 \times 3、3 \times 5$ 还是 $3 \times 9$ 移动平均线。
我找不到确定自动选择哪些过滤器及其权重的方法。我尝试了网络搜索，阅读了手册的明显部分，以及 "seasonal" 包的文档和小插图。似乎有希望将参数传递给 x11.save 参数，但我尝试过的一些明显的候选者（例如 d10、"final seasonal factors"）肯定是不过滤权重。
所以。如何确定自动选择了哪些季节性和趋势过滤器及其权重？
此信息包含在 X13-ARIMA-SEATS 运行 的诊断结果中，这些结果保存在 "diagnostics summary file" 中，扩展名为 .udg（请参阅 X13- ARIMA-SEATS 参考 manual pg. 14).
seas 对象的 udg 字符向量包含这些诊断结果 -- 在我的 运行 中有 351 个元素。感兴趣的两个元素被命名为 sfmsr（由移动季节性比率或 msr 标准选择的最终季节性过滤器）和 finaltrendma（对于最终趋势移动平均 Henderson 过滤器） .
这些可以用通常的方式访问，但是 "seasonal" 包也为此目的提供了方便的函数 udg。