R strucchange RSS和BIC一个断点

Question

R strucchange 包的参考手册指出：

As the maximum of a sequence of F statistics is equivalent to the minimum OLS estimator of the breakpoint in a 2-segment partition it can be extracted by breakpoints from an object of class "Fstats" as computed by Fstats.

当"breaks"选项为1时，通过上述方法提取的断点是否始终与通过对class"breakpointsfull"的对象应用coeftest提取的断点相同？换句话说，当breaks = 1时，通过在Fstats对象（最小RSS）上调用断点提取的断点是否总是等于通过在breakpointsfull对象（最小BIC）上调用coeftest提取的断点？

library(lmtest)
library(strucchange)

data("Nile")

fs.nile <- Fstats(Nile ~ 1)
breakpoints(fs.nile)

bp.nile <- breakpoints(Nile ~ 1)
coeftest(bp.nile, breaks = 1)

Answer 1

基本上是的。与 supF 统计量（supWald 或 supLR）关联的断点和线性回归模型中的最小 RSS 断点相同。

当然，trimming/minimal段大小需要相同。 breakpoints()（参数 h）和 Fstats()（参数 from 和 to）的默认值均为 15%。此外，Fstats().

中不得使用替代协方差矩阵估计器 (vcov)

然而，breakpoints(Fstats(formula, ...)) 只是提取了 class "breakpoints" 的一个简单对象，而 breakpoints(formula, ...) 建立了整个 "breakpointsfull" 对象，从中置信区间，系数可以计算测试、信息标准等。

R strucchange RSS和BIC一个断点

R strucchange RSS and BIC for one breakpoint

r

breakpoints