Math.Net 指数移动平均线

Question

我在 Math.Net 中使用的是简单移动平均线，但现在我还需要计算 EMA（指数移动平均线）或任何一种加权移动平均线，我在库中找不到它.

我查看了 MathNet.Numerics.Statistics 及以后的所有方法，但没有发现任何类似的东西。

它是否在库中丢失或者我需要引用一些额外的包？

Answer 1

我在 MathNet.Numerics 中没有看到任何 EMA，但是编程起来很简单。下面的例程基于 Investopedia 上的定义。

public double[] EMA(double[] x, int N)
{
    // x is the input series            
    // N is the notional age of the data used
    // k is the smoothing constant

    double k = 2.0 / (N + 1);
    double[] y = new double[x.Length];
    y[0] = x[0];
    for (int i = 1; i < x.Length; i++) y[i] = k * x[i] + (1 - k) * y[i - 1];

    return y;
}

Answer 2

偶尔我发现了这个包：https://daveskender.github.io/Stock.Indicators/docs/INDICATORS.html它针对最新的 .NET 框架并且有非常详细的文档。

Answer 3

试试这个：

public IEnumerable<double> EMA(IEnumerable<double> items, int notationalAge)
{
    double k = 2.0d / (notationalAge + 1), prev = 0.0d;

    var e = items.GetEnumerator();
    if (!e.MoveNext()) yield break;

    yield return prev = e.Current;    
    while(e.MoveNext())
    {
        yield return prev = (k * e.Current) + (1 - k) * prev;
    }
}

它仍然适用于数组，但也适用于 List、Queue、Stack、IReadOnlyCollection 等。

虽然没有明确说明，但我也觉得这是在用钱工作，在这种情况下，它确实应该使用 decimal 而不是 double。

Math.Net 指数移动平均线

Math.Net Exponential Moving Average

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