有没有一种简单的方法可以在 PostgreSQL 中计算 12 个月的移动平均值？

Question

这个非常简单 SQL 可以计算定义明确的时间段（例如年、月、季度、周、日）的平均值、中位数等：

SELECT
  date_trunc('year', t.time2), -- or hour, day, week, month, year
  count(1), 
  percentile_cont(0.25) within group (order by t.price) as Q1,
  percentile_cont(0.5) within group (order by t.price) as Q2,
  percentile_cont(0.75) within group (order by t.price) as Q3,
  avg(t.price) as A,
  min(t.price) as Mi,
  max(t.price) as Mx

FROM my_table AS t
GROUP BY 1
ORDER BY date_trunc

table 包含带有日期（时间戳）和价格（bigint）的单个交易列表。

但是，我正在努力调整它以计算运行/ 移动值（例如 4 周、6 个月、2 个季度或 12 个月）。如何实现？

编辑这是数据的样子：

这是预期结果：

编辑 2：

我遇到的另一个问题是移动平均值、中位数等计算中应该包含完整的数据集。

我的意思是，如果数据系列从 2000 年 1 月开始，那么第一个有意义的“12 个月移动平均值”只能在 2000 年 12 月计算（即包含完整 12 个月的第一个月）数据）。如果是 3 个月的移动平均值，第一个有意义的值将在 2000 年 3 月等。

所以，我在想，这个查询的逻辑应该是：

1) 确定用于计算平均值、中位数等统计数据的开始和结束日期，然后

2) 循环计算每个开始-结束日期对的平均值、中位数等。

为了说明，第一部分可以是：

WITH range_values AS ( -- get min and max values for the data series
  SELECT date_trunc('month', min(time2)) as minval,
         date_trunc('month', max(time2)) as maxval
  FROM my_table),
period_range(d) AS ( -- generate complete list of periods eg. weeks, months, years for the data series 
  SELECT generate_series(minval, maxval, '1 month'::interval) as timeint
  FROM range_values
),
lookup_range AS ( -- generate start-end date pairs based on the data series
        select d as enddate, d- interval '11month' as startdate
from period_range
)
SELECT startdate, enddate
from lookup_range, range_values as p
where enddate  >= p.minval + interval '11month'; -- clip date range to calculate 12 months avg using 12 months of data only

第二部分可能是（不是有效查询，只是为了说明逻辑）：

SELECT
  count(1),
  percentile_cont(0.5) within group (order by t.price) as median_price,
  avg(t.price) as avg_price
FROM my_table as t, lookup_range as l
WHERE t.time2>= 'startdate' AND t.time2 < 'enddate'

现在，挑战是如何将两者结合起来？以及如何使用最少的代码行使其工作？

Answer 1

我先按月汇总，然后计算移动平均值：

SELECT mon,
       sum(s_price) OVER w / sum(c_price) OVER w
FROM (SELECT date_trunc('month', time2::timestamp) AS mon,
             sum(price) AS s_price,
             count(price) AS c_prize
      FROM my_table
      GROUP BY date_trunc('month', time2::timestamp)) AS q
WINDOW w AS (ORDER BY mon
             RANGE BETWEEN '6 months'::interval PRECEDING
                       AND '6 months'::interval FOLLOWING);

Answer 2

如果有人正在寻找一次性计算 1,2,3,4,..6,...12 years/quarters/months/weeks/days/hours 移动平均数、中位数、百分位数等汇总统计数据的解决方案，这里是答案：

WITH grid AS (
      SELECT end_time, start_time
      FROM (

            SELECT end_time
          , lag(end_time, 12, 'infinity') OVER (ORDER BY end_time) AS start_time
            FROM (

                SELECT
                generate_series(date_trunc('month', min(time2))
              , date_trunc('month', max(time2)) + interval '1 month', interval '1 month') AS end_time
                FROM   my_table

                ) sub

           ) sub2

      WHERE end_time > start_time

)

SELECT
    to_char(date_trunc('month',a.end_time - interval '1 month'), 'YYYY-MM') as d
  , count(e.time2)
  , percentile_cont(0.25) within group (order by e.price) as Q1
  , percentile_cont(0.5) within group (order by e.price) as median
  , percentile_cont(0.75) within group (order by e.price) as Q3
  , avg(e.price) as Aver
  , min(e.price) as Mi
  , max(e.price) as Mx

FROM grid a

LEFT JOIN my_table e ON e.time2 >= a.start_time

                   AND e.time2 <  a.end_time

GROUP  BY end_time
ORDER  BY d DESC

请注意，table 包含单个时间记录列表（如销售交易等），如实际问题中的示例所示。

还有这个位：

to_char(date_trunc('month',a.end_time - interval '1 month'), 'YYYY-MM') as d

仅供展示。也就是说，PostgreSQL 中的约定是 "end of the month" 实际上是下个月的“0 小时”（即 2019 年 10 月末是“2019.11.01 00:00:00”）。这同样适用于任何时间范围（例如，2019 年底实际上是“2020.01.01 00:00:00”）。因此，如果不包括“- interval '1 month'”，则截至 2019 年 10 月的 12 个月移动统计数据将显示为 "for" 2019 年 11 月 1 日 00:00:00（截断为 2019-11）。

有没有一种简单的方法可以在 PostgreSQL 中计算 12 个月的移动平均值？

Is there an easy way to calculate 12 months moving average in PostgreSQL?

postgresql

datetime

moving-average

dynamicquery