计算 R 中 10 年期间每月每周的平均值 returns

Question

我在 xts 对象中有 10 年的日常 returns。 我想生成一个输出，显示 "Average" returns 在 10 年期间的情况。例如：

第 1 周 1.95
第 2 周 -2.7
第 3 周 1.56
第 4 周 1.20
第 5 周 -1.10

基本上，我试图回答这个问题 - 什么时候是每月投资我的投资组合的最佳时间？如果我要将任何给定月份的投资延迟 3 周，我能承受多少 loose/gain。从上面的例子来看，如果我要在任何给定月份的第 4 周进行投资；我会错过第 1 周和第 3 周的收获，但也会错过第 2 周的损失。

最大的问题是跟踪构成 10 年期间每年每个月的第 1、2、3、4 和 5 周的天数。

非常感谢您的帮助。

Answer 1

尝试apply.weekly()

require(xts)
xts.ts <- xts(rnorm(231),as.Date(13514:13744,origin="1970-01-01"))

start(xts.ts)
end(xts.ts)

apply.weekly(xts.ts,mean)

它可以帮助聚合 xts 数据，并自动知道 "weeks" 是什么。