根据经验数据从 KDE 中抽取样本（计算熵）

Question

我正在尝试计算两个数值数组之间的熵 (scipy.stats.entropy)，以量化它们基础分布的差异。

由于计算熵需要两个输入具有相同的形状，我想使用 KDE 从中抽取新数据来估计较小列表的分布。

使用 0 和 1e-02 之间的输入，我无法从安装的 KDE 中得出合理的数字？

emp_values = np.array([0.000618, 0.000425, 0.000597, 0.000528, 0.000393, 0.000721,
   0.000674, 0.000703, 0.000632, 0.000383, 0.000466, 0.000919,
   0.001419, 0.00063 , 0.000433, 0.000516, 0.001419, 0.000655,
   0.000674, 0.000676, 0.000694, 0.000396, 0.000688, 0.00061 ,
   0.000687, 0.000633, 0.000601, 0.00061 , 0.000747, 0.000356,
   0.000824, 0.000931, 0.000691, 0.000907, 0.000553, 0.000748,
   0.000828, 0.000907, 0.000457, 0.000494])
kde_emp = KernelDensity().fit(emp_values.reshape(-1, 1))

使用KDE.sample抽取随机数产生的值完全超出范围？

kde_emp.sample(10)
array([[-3.0811253 ],
   [ 1.24822136],
   [ 0.07815318],
   [ 0.01609681],
   [-0.59676707],
   [-0.89988083],
   [-0.59071966],
   [-0.72741754],
   [ 0.82296101],
   [ 0.08329316]])

那么从拟合的 PDF 中抽取 10.000 个随机样本的合适方法是什么？

Answer 1

KDE 的 bandwidth 默认为 1，这太大了。尝试使用这样的东西：

kde_emp = KernelDensity(bandwidth=5e-5)
kde_emp.fit(emp_values.reshape(-1, 1))

将带宽设置为对此数据更敏感的值。 wikipedia page 讨论带宽的含义

我不太了解 scikit-learn，但是 there doesn't seem to be 有什么好的方法可以在其中自动估计这个值。也就是说，您必须自己编写自己的估算器（约 5 到 10 行代码）

就是说，如果您只是想使用 Gaussian KDE，那么 SciPy 有一个可以为您估算带宽的。参见 scipy.stats.gaussian_kde。请注意，scipy 估算器假定数据是单峰的（大多数情况下都是如此），而您的数据肯定不是，因此您需要更小的带宽值

根据经验数据从 KDE 中抽取样本（计算熵）

Draw samples from KDE based on empirical data (to calculate entropy)

python

kernel-density

scikit-learn

probability-density