Stata 中具有多个回归变量的动态预测（arima）

Question

我有一个小的时间序列数据集，示例如下：

year    AvgU5MR     AvgPov      AvgEnrol
2000    126.9307    41.0109     67.11833
2001    123.4138    39.9748     68.66798
2002    119.93      45.85194    65.82739
2003    116.4923    55.3706     69.17756
2004    113.1362    32.63662    70.83884
2005    109.9008    41.08603    75.35649
2006    106.816     43.45722    75.98755
2007    103.8878    19.19114    76.86299
2008    101.1161    38.05993    76.53685
2009    98.50167    21.91146    79.51743
2010    96.03816    36.33022    78.84795
2011    93.71016    35.46586    79.60537
2012    91.49234    24.44083    80.46068
2013    89.36112                79.87075
2014    87.30394        
2015            
...     
2030

我想根据 AvgPov 和 AvgEnrol 作为我的自变量的 arima 多元回归估计创建到 2030 年的 AvgU5MR 预测（变量是非平稳的，所以我通过第四个差异消除了它），所以输入以下进入 Stata:

> arima D4.AvgU5MR AvgPov AvgEnrol
> predict U5hat, dynamic(2012) y

但是，当我这样做时，Stata 只计算样本内预测，而不计算样本外预测。关于如何获得样本外预测有什么建议吗？

我知道这个 (How to get Stata to produce a dynamic forecast when using lagged outcome as a regressor?) 也处理动态预测，但是使用超链接问题的答案中提供的类似代码并没有给我一个样本外预测。

在此先感谢您的帮助。

Answer 1

问题似乎是您正在包括 自变量 ，因此，估计 ARMAX 模型。对于样本外预测，您还需要自变量 AvgPov 和 AvgEnrol 的值。该模型不会估计它们；回想一下 因变量 是 D4.AvgU5MR.

Stata 中具有多个回归变量的动态预测（arima）

Dynamic forecasting (arima) with multiple regressors in Stata

dynamic

stata

forecasting