在不获取 NA 的情况下将 xts 对象与字符输入合并

Question

我目前正在处理跨资产类的期货数据集——其中涉及具有数字和字符输入的 xts 对象。我正在应用 merge() 将数据集与一致的日期对齐，但是，在具有字符输入的 xts 对象上的 merge()，如下例所示，给出了 NA。有解决办法吗？

下面是样本 xts 对象（基础期货合约）的 dput 输出：

uContracts <- structure(c("SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "UTC", tclass = "Date", tzone = "UTC", index = structure(c(946598400, 
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948153600, 948240000, 
948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 948931200, 
949017600), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(20L, 3L
), .Dimnames = list(NULL, c("SP00-USA", "SP.1-USA", "SP.2-USA"
)))

D 输出样本日期：

tW <- structure(c(10956, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10966, 
10967, 10968, 10969, 10970, 10973, 10974, 10975, 10976, 10977, 
10980, 10981, 10982, 10983), class = "Date")

我想按照 tW 中的日期格式化 uContracts，其中 tW 中不在 uContracts 中的任何日期，从最后一个可用日期开始填写基础合同名称。我目前正在这样做：

adjContracts <- merge(uContracts, tW, fill = na.locf)

以上命令适用于数字数据（如价格），但不适用于字符数据。我当前的输出是：

NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, NA_real_, 
NA_real_, NA_real_), .Dim = c(21L, 3L), .Dimnames = list(NULL, 
    c("SP00.USA", "SP.1.USA", "SP.2.USA")), index = structure(c(946598400, 
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948067200, 948153600, 
948240000, 948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 
948931200, 949017600), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", 
"zoo"), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "UTC", tclass = "Date", tzone = "UTC")

据我所知，xts 正在将基础数据集转换为数字（从字符）。我相信，Darren Cook（PS - 我希望你能接受大喊大叫）在中提到了这个问题，但我不确定如何在这里应用它。

如有任何帮助，我们将不胜感激。

干杯， S

更新：下面是预期的输出（注意 xts 对象索引的不同）：

structure(c("SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", "SPH00-USA", 
"SPH00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", "SPM00-USA", 
"SPM00-USA"), .Dim = c(20L, 3L), .Dimnames = list(NULL, c("SP00-USA", 
"SP.1-USA", "SP.2-USA")), index = structure(c(946598400, 946857600, 
946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 947548800, 
947635200, 947721600, 947808000, 948067200, 948153600, 948240000, 
948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 948931200
), tzone = "UTC", tclass = "Date"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC")

Answer 1

也许有一种方法可以在不转换数据的情况下解决这个问题，但如果将其转换为数据框，操作起来会更容易。使用 tidyverse 中的函数，我们可以执行以下操作

library(tidyverse)
library(xts)

as.data.frame(uContracts) %>%
   rownames_to_column('Date') %>%
   mutate(Date = as.Date(Date)) %>%
   right_join(tibble(Date = tW)) %>%
   fill(everything()) %>%
   column_to_rownames('Date') %>%
   as.xts()

#             SP00-USA    SP.1-USA    SP.2-USA   
#1999-12-31 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-03 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-04 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-05 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-06 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-07 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-10 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-11 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-12 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-13 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-14 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-17 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-18 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-19 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-20 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-21 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-24 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-25 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-26 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"
#2000-01-27 "SPH00-USA" "SPH00-USA" "SPM00-USA"

Answer 2

题中代码有几个问题：

tW 未转换为 xts，如果未转换，则假定该对象表示 data 而实际上它表示索引
从预期的输出来看，您似乎只希望 tW 中的日期出现在输出中，因此需要适当地指定 all= 参数。

要做到这一点，请注意支持零宽度 xts 对象，因此请将 tW 转换为 xts 对象，如下所示，然后将 uContracts 与其合并。从问题中显示的预期输出来看，结果中似乎只有 tW 中的日期。在这种情况下，请使用如下所示的 all= 参数。（如果相反，输出中需要两个对象的所有日期，则省略 all= 参数，因为默认值为 all = TRUE，它保留两个对象的日期。）

merge(uContracts, xts(, tW), all = c(FALSE, TRUE), fill = na.locf)

在不获取 NA 的情况下将 xts 对象与字符输入合并

Merging xts object with character inputs without getting NAs

merge

r

xts