R - 跨两个矩阵按列执行函数

Question

我有两个时间序列矩阵：
A：由 500 列组成，其中包含标准普尔成分股 return 的
B：由一栏组成，持有指数（S&P500）return

我想执行这个功能：

beta_function <- function(stock, index1)  cov(stock, index1)/var(index1)

R 应该在 12 个月内应用它 window。

总结一下：
我希望 R 执行每只股票每 12 个月-window 计算每只股票的 beta 的功能。

我试过了：
- 将 S&P500 指数 returns 的值重复 500 次，以获得与股票 return 矩阵具有相同维度的矩阵。

如果我通过

应用我的功能

apply.rolling(c(returns_constituents, returns_index), 
                   width = 12, by = 12, FUN = beta_function)

它 return 是错误：

 Error in is.data.frame(y) : argument "index1" is missing, with no default

甚至在执行 apply.rolling 函数之前分配 previous

index1 <- returns_index

没有解决我的问题。

你能帮帮我吗？

非常感谢。

示例：

stock <- matrix(c(runif(n = 84000, min = -1, max = 1)), ncol = 500, nrow = 168)
index1 <- matrix(c(runif(n = 168, min = -1, max = 1)), ncol = 1, nrow = 168)

我的尝试是 "extend" 索引：

index1_ext <- matrix(c(runif(n = 8400, min = -1, max = 1)), ncol = 500, nrow = 168)

Answer 1

数据，而不仅仅是代码，应该是最小的，所以我们将数据缩减为 15x2（请参阅末尾的注释）。我们还通过使用 set.seed 并使用 3 而不是 12.

使其可重现

这里的关键是迭代索引而不是数据。没有使用包。

sq <- seq_along(index1)
bfun <- function(ix) apply(stock[ix, ], 2, beta_function, index1[ix])
t(sapply(split(sq, (sq - 1) %/% 3), bfun))

给予：

        [,1]       [,2]
0  0.1369903  2.5808410
1 -0.2041141 -0.7671860
2 -0.4868275 -0.1372993
3 -1.5786697 -0.6059759
4  2.1902241  1.3766969

备注

set.seed(123)
stock <- matrix(c(runif(n = 30, min = -1, max = 1)), ncol = 2, nrow = 15)
index1 <- matrix(c(runif(n = 15, min = -1, max = 1)), ncol = 1, nrow = 15)

R - 跨两个矩阵按列执行函数

R - Executing a function columnwise across two matrices

r

matrix

xts

备注