分类变量面板 ols

Question

对于我的 PanelOLS，我喜欢包括分类变量。这是我的模型：

import statsmodels.api as sm

exog_vars = ['x1', 'x2', 'x3']
exog = sm.add_constant(df[exog_vars])
mod = PanelOLS(df.y, exog, entity_effects=True, time_effects=True)
result = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

类别变量是一个行业的数字。这个数字存储在我的数据框中（df['x4']）。你知道如何包含分类变量吗？或者您需要更多信息来回答问题。

我的数据框：

我试过了：

df['x4'] = pd.Categorical(gesamt.x4)

mod = PanelOLS(gesamt.CAR, exog, other_effects=df['x4'], entity_effects=True, time_effects=True)

出现以下错误：

raise ValueError('At most two effects supported.')
ValueError: At most two effects supported.

Answer 1

最简单的方法可能是对您的列进行单热编码 x4。

如果你有

df = pd.DataFrame({'x1': [1,2,3], 'x4': ['bob', 'cat' ,'cat']})
df

看起来像

   x1   x4
0   1  bob
1   2  cat
2   3  cat

然后

pd.get_dummies(df, 'x4')

给你

   x1  x4_bob  x4_cat
0   1       1       0
1   2       0       1
2   3       0       1

或者，

df['x4'] = pd.Categorical(df.x4).codes
df

会给你

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