应用于 pandas 数据框的滚动 Z 分数

Question

我想为我的数据框中的一个列计算滚动 Z 分数：

import pandas as pd

values = [1,2,3,4,5]

d1= {'vol': values}

df= pd.DataFrame(d1)

有没有类似这样的方法：

df['mean'] = df.rolling(2).mean()

可能与：

from scipy import stats
stats.zscore(df)

编辑：在类似的 post:

中找到了这种方法

def zscore_func(x):
    return (x[-1] - x[:-1].mean())/x[:-1].std(ddof=0)
df.rolling(window=3).apply(zscore_func)

Answer 1

这是for循环的一种解决方案

n=2
[np.nan]*n+[stats.zscore(df.iloc[x:x+n,0]) for x in range(0,len(df)-n)]
[nan, nan, array([-1.,  1.]), array([-1.,  1.]), array([-1.,  1.])]

Answer 2

window = 2
target_column = 'vol'
roll = df[target_column].rolling(window)
df['z-score'] = (df[target_column] - roll.mean()) / roll.std()

Rolling Z-score applied to pandas dataframe