R中套索、弹性网和岭回归的不同惩罚函数

Question

当在 R 中使用正则化（例如套索、岭或弹性网）时，他们的软件包是否允许我将惩罚函数更改为 Huber 或绝对值，而不是二次 L2 范数？

Answer 1

我认为目前还没有软件包允许指定您自己的惩罚公式。有像 hqreg 或 ncvreg 这样的特殊软件包，可以为您提供一些其他选择。第一个 hqreg allows for Huber. The second ncvreg 允许最小最大凹惩罚（MCP）和平滑裁剪绝对偏差（SCAD）。