如何从 python 中的协方差矩阵获取子协方差

Question

我在 python 中有一个协方差矩阵（作为 pandas DataFrame）如下：

    a   b   c    
a   1   2   3    
b   2   10  4    
c   3   4   100

我只想动态地 select 矩阵协方差的一个子集。例如 A 和 C 的子集看起来像

    a   c
a   1   3    
c   3   100

有什么函数可以select这个子集吗？

谢谢！

Answer 1

如果您的协方差矩阵是这样的 numpy 数组：

cov = np.array([[1, 2,  3],
                [2, 10, 4],
                [3, 4, 100]])

然后可以通过advanced indexing得到想要的子矩阵:

subset = [0, 2]  # a, c

cov[np.ix_(subset, subset)]

# array([[  1,   3],
#        [  3, 100]])

编辑:

如果您的协方差矩阵是 pandas DataFrame（例如，对于某些列为 'a', 'b', 'c', ... 的数据帧 df，作为 cov = df.cov() 获得），以获得 [=16 的子集=] 和 'c' 您可以执行以下操作：

cov.loc[['a','c'], ['a','c']]

How can I get a subcovariance from a covariance matrix in python