财务申请中的小数点位置不正确

Question

我是编程新手，刚开始学习 C#，这是我的第一个项目。我正在努力弄清楚为什么会出现奇怪且看似随机的问题。这是一个相当简单的交易应用程序。基本上它连接到一个 websocket 流并从交易所接收实时价格数据，然后实时评估价格并执行一些操作。价格每秒更新数百次并且运行没有问题，然后突然之间，我将得到比交易所发送的实际价格低数千美元的价格。我终于实时发现了这种情况。该应用已经运行 11 个小时左右没有问题，然后出现错误值。

这里是有问题的代码：

public static decimal CurrentPrice;
// ...
if (BitmexTickerStreamIsConnected)
{
    bitmexApiSocketService.Subscribe(BitmetSocketSubscriptions.CreateInstrumentSubsription(
        message =>
        {
            foreach (var instrumentDto in message.Data)
            {
                if (instrumentDto.Symbol == "XBTUSD")
                {
                    BitmexTickerStreamLastMessageReceived = DateTime.Now;
                    decimal LastPrice = instrumentDto.LastPrice.HasValue ? Convert.ToDecimal(instrumentDto.LastPrice) : CurrentPrice;
                    CurrentPrice = LastPrice;
                }
            }
        }));
}

这些是在进一步向下击中断点后调试的值：

instrumentDto.LastPrice = 7769.5
LastPrice = 7769.5
CurrentPrice = 776.9

问题是 CurrentPrice 似乎出于某种原因将小数点向左移动一位。来自 websocket 的值很好，只是当 CurrentPrice 设置为 LastPrice 时问题发生了。

我不知道为什么会这样，而且似乎完全是随机的。

有人知道为什么会发生这种情况或如何发生吗？

感谢您的帮助！

Answer 1

有两个常见原因：

市场数据，由于更新速度快，偶尔会给出您直接根据提供商提供错误数据。如果你是直接从交易所消费，你需要为此编写代码。一些供应商（如 OPRA）将为您过滤或标记不良报价。
如果您一直看到这个问题，那是因为刻度尺寸等问题或规模。有些交易所的做法不同，但实际上你需要将某些价格字段乘以一定比例。咨询有关详细信息，请参阅数据提供程序文档。

如果这种情况很少见，您可能只是得到了一个糟糕的价格。是的，这绝对会偶尔发生，你需要为此做好准备，除非你想成为下一个 Knight Capital.

在我编写（或贡献）的所有处理程序中，都有一个 "sanity check" 来查看数据是否正确。根据您要完成的目标，只需删除错误的勾号即可。

我常用的另一种解决方案是备用数据流（通常称为 "A" 和 "B" 流或类似的流）。如果您在一个流中遇到错误，请使用另一个。

也就是说这与编程语言没有直接关系，但其核心是处理 API/data 的怪癖。

编辑

还要注意此处的线程问题。确保 CurrentPrice 不会同时被多个线程更新。 decimal 是以 10 为基数的 128 位浮点数，大于当前字长（32 或 64 位）。

您可能需要同步读取和写入它，您可以通过多种方式做到这一点。不过，上述信息仍然适用。

财务申请中的小数点位置不正确

Incorrect decimal placement in financial application

c#

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decimal

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