为什么 Quantopian 的 pf.create_full_tear_sheet() 函数给我一个 DateTimeArray 错误？

Question

我正在尝试运行 Pyfolio 的 pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 函数在我自己的一组 returns 数据 df_returns（pandas 数据帧）上看起来像这样:

但是我收到错误：

TypeError: Addition/subtraction of integers and integer-arrays with DatetimeArray is no longer supported.  Instead of adding/subtracting `n`, use `n * obj.freq`

我怀疑日期格式可能有问题，因此我检查了数据类型：

In: df_returns['Date'].dtype
Out: dtype('<M8[ns]')

In: df_returns['% Returns'].dtype
Out: dtype('float64')

难道是我没有在 pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 中指定基准数据也是导致错误的原因吗？

Answer 1

我真的无法重现你的错误。这可能与您传递完整数据帧的事实有关：根据 Pyfolio's API reference，returns 参数必须作为 pd.Series.

传递

如果我只传递 Returns % 列，它会给出正确的输出。尝试：

df_returns = df_returns.set_index('Date')
pf.create_full_tear_sheet(df_returns['% Returns'])

值得一提的是，我发现包依赖关系已经过时了：

我必须手动安装 zipline，这会使 pandas 退化回 0.22.0。
matplotlib 自 3.2.x 以来发出了很多已弃用的警告，所以我将其降级为 3.1.x.
.argmin() 的使用已弃用并会引发警告。 This issue has been known since 2019-05-24.

这让我相信 pyfolio 对您的环境非常敏感。您是否使用文档中的 virtual environment instructions 安装它？

为什么 Quantopian 的 pf.create_full_tear_sheet() 函数给我一个 DateTimeArray 错误？

Why is Quantopian's pf.create_full_tear_sheet() function giving me a DateTimeArray error?

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