为期权定价创建 python 类时出错

Question

我正在尝试创建两个 classes 来为选项定价。第一个 class 捕获选项的参数，第二个生成路径。我需要将一些变量（基础波动率的起点）从第一个 class 传递到第二个。然而，我提到第一个 class 的方式有些不对劲。我将不胜感激。

这是代码（我正在使用 VSCode (1.43.2) 和 Python(3.7.3)）：

class bsEuroParam(object):
  # model parameters of a European option
  # pc = put/call
  #type = vanila, lookback, asian
    def __init__(self,pc,type,So,K,T,Vol,r):
       self.pc = pc
       self.type = type
       self.So = So
       self.K = K
       self.T = T
       self.Vol = Vol
       self.r = r

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None):        
      ***OptParam.__init__(self)***
      self.numPaths = numPaths
      self.numSteps = numSteps      

    def paths(self):
      dt=self.So/self.numSteps
      S=np.zeros((self.numSteps,self.numPaths+1))      
      S[0]=self.So

      for t in range(1,self.numSteps+1):
        S[t]=S[t-1]*np.exp((self.r - 0.5 * self.Vol **2) * dt + self.Vol * math.sqrt(dt)*npr.standard_normal(self.numPaths+1))
      self.results = np.array(S)

我在 class mcPaths 顶部的第三行做错了。我不太确定引用第一个 class 的正确方法是什么。

在运行代码之前，我收到以下 pylint 警告：

No value for argument "X" in unbound method call" for each of the arguments defined in class OptParam.

Pylint 突出显示 mcPaths class 下方行中的 optParam，表明这是错误的来源。

当我运行代码如下：

myopt = OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mySims = mcPaths(10,50)

第一行运行没问题。第二行，mySims=mcPaths(10,50)，returns：

TypeError                                 Traceback (most recent call last)
filepath\pytest12.py in 
----> 9 mySims = mcPaths(10,50)

filepath\pytest12.py in __init__(self, numPaths, numSteps)
         30 class mcPaths(OptParam):
         31     def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None):
    ---> 32       OptParam.__init__(self)
         33       self.numPaths = numPaths
         34       self.numSteps = numSteps

    TypeError: __init__() missing 7 required positional arguments: 'pc', 'type', 'So', 'K', 'T', 'Vol', and 'r'

----------------根据与 Delena 的讨论进行的代码编辑

Class OptParam(object):
  # model parameters of a European option
  # pc = put/call
  #type = vanila, lookback, asian
    def __init__(self,pc,type,So,K,T,Vol,r):
       self.pc = pc
       self.type = type
       self.So = So
       self.K = K
       self.T = T
       self.Vol = Vol
       self.r = r


#myopt=bsEuroParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)


class mcPaths(OptParam):    
    def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None,optPrm_val=None):              
      #OptParam.__init__(self)
      self.numPaths = numPaths
      self.numSteps = numSteps      
      self.So = optPrm_val.So
      self.Vol = optPrm_val.Vol
      self.r = optPrm_val.r

    def paths(self):
      dt=self.So/self.numSteps
      S=np.zeros((self.numSteps,self.numPaths+1))      
      S[0]=self.So

      for t in range(1,self.numSteps+1):
        S[t]=S[t-1]*np.exp((self.r - 0.5 * self.Vol **2) * dt + self.Vol * math.sqrt(dt)*npr.standard_normal(self.numPaths+1))
      self.results = np.array(S)

致电：

myopt=OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mysim = mcPaths(10,50,myopt)

错误： 11 mysim = mcPaths(10,50,myopt) init() 接受 1 到 3 个位置参数，但给出了 4 个

Answer 1

如果我对你的理解正确，在下面的代码中，你希望能够从 mcPaths 的 __init__ 函数中获取你用来创建 myopt 的值，当你创建 mySims:

myopt = OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mySims = mcPaths(10,50)

您可以将参数添加到 __init__ 函数 mcPaths 以获取您希望能够访问的 OptParam：

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self, numPaths=None, numSteps=None, opt_param_value=None):

当您创建 mySims 时，您可以将 myopt 作为参数传递给 mcPaths:

mySims = mcPaths(10, 50, myopt)

然后您将能够从 __init__:

中的 opt_param_value 中获取这些值

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self, numPaths=None, numSteps=None, opt_param_value=None):
        self.r = opt_param_value.r

为期权定价创建 python 类时出错

Errors while creating python classes for option pricing

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