使用 portfolio.optimum 的二次函数错误

Question

我正在创建一个股票投资组合，我想运行一个效率边界。我运行我的投资组合最佳代码出现错误。我还注意到所有股票的每月 return 都相同。我当时正在解决这个错误。任何对我的问题的帮助将不胜感激

tickers <- c('DPZ','SPY','AMD','AAPL','TSLA','MSFT','V', 'WMT', 'SQ','EA','ATVI','AMZN','ROKU', 
'PYPL','KO','AXP','CCL','DFS')
 Portfolio1 <- getSymbols.yahoo(tickers[1], from="2016-01-01", to= "2018-12-31", auto.assign=FALSE)


 Portfolio2 <- Portfolio1[,6]
 my_portfolio <- monthlyReturn(Portfolio2)

 for(i in 2:length(tickers)){
   ticker1 <- c('DPZ','SPY','AMD','AAPL','TSLA','MSFT','V', 'WMT', 'SQ','EA','ATVI','AMZN','ROKU', 
  'PYPL','KO','AXP','CCL','DFS')
   getSymbols.yahoo(tickers[i], from="2016-01-01", to= "2018-12-31", auto.assign=FALSE)
   Portfolio2 <- Portfolio1[,6]
   holder <- monthlyReturn(Portfolio2)
    my_portfolio <- cbind( my_portfolio, holder )
   }
  #Applies ticker name to column
  names (my_portfolio) <- tickers

# Target 7%
eff_port <- portfolio.optim(my_portfolio, pm = 0.07, shorts = TRUE)
eff_port$pw

#Efficiency Frontier
#Mean Returns
mu <- colMeans(my_portfolio)
grid <- seq(0.005, 0.033, length.out = 60)

vector_pm <- rep(NA, length(grid))
vector_psd <- rep(NA, length(grid))
eff_weights <- matrix(NA, 60, 18)
#FOR LOOP
for (i in 1 : length(grid)) {
  eff.port <- portfolio.optim(my_portfolio, pm = grid[i], shorts =TRUE)
  vector_pm[i] <- eff.port$pm
  vector_psd[i] <- eff.port$ps
  eff_weights[i, ] <- eff.port$pw
}

Answer 1

你提到，你总是得到相同的 return。我认为这是由于您的第一个循环。您为您的投资组合计算每月 return N 次。等于 Portfolio1[6].

编辑 1

因此，另一件事将再次出现在 Portfolio2 的规范中。在开始循环之前，保存 Portfolio2 <- Portfolio1[6]，它始终采用相同的股票列 'DPZ'。我想你想在每次迭代时更新这个规范，因为你总是需要另一个 ticker[i] 但不更新 Portfolio2。由于您没有将 getSymbol.yahoo() 保存在任何地方。请在第一个循环中尝试以下循环：

for(i in 2:length(tickers)){
   ticker1 <- c('DPZ','SPY','AMD','AAPL','TSLA','MSFT','V', 'WMT', 'SQ','EA','ATVI','AMZN','ROKU', 
  'PYPL','KO','AXP','CCL','DFS')

# here is my change##############
   Portfolio1 <- getSymbols.yahoo(tickers[i], from="2016-01-01", to= "2018-12-31", auto.assign=FALSE)
#################

   Portfolio2 <- Portfolio1[,6]
   holder <- monthlyReturn(Portfolio2)
    my_portfolio <- cbind( my_portfolio, holder )
   }

使用 portfolio.optimum 的二次函数错误

Quadratic function error using portfolio.optimum

portfolio

r