R 中的 Black Scholes 期权定价模型

Question

我在这里尝试用 R 编写 BS 模型。从数学上讲，我认为这很好，但代码返回错误。


price = function(S, K, r, T, sigma, type){

  if(type=="C"){
  d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

  price = S*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
  return(price)}

  if (type=="P"){
  d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sig*sqrt(T)

  price =  (K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - S*pnorm(-d1))
  return(price)}

我尝试使用 if，else if 都返回了 "Error: Incomplete expression:" - 我希望远离 else，因为选项类型必须通过 "C" 调用或 "P"对于 Put.

我需要你的帮助来检查为什么代码不是运行。

此致

Answer 1

您需要关闭函数的括号。此外，第二个 if 语句具有 sig 而不是 sigma。我已经更改了给出的内容：

price = function(S, K, r, T, sigma, type){

  if(type=="C"){
    d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
    d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

    price = S*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
    return(price)}

  if (type=="P"){
    d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
    d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)

    price =  (K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - S*pnorm(-d1))
    return(price)}
}

这就有效了：

price(50,50,0.05,0.5,0.25,'C')
[1] 4.130008

price(50,50,0.05,0.5,0.25,'P')
[1] 2.895503

R 中的 Black Scholes 期权定价模型

Black Scholes Option Pricing Model in R

finance

r