SARIMAX statmodels 系数解释 - Python
SARIMAX statmodels interpretation of coefficient - Python
我在 statmodels 包中使用 SARIMAX 方法，Python 来估计 ARIMA 模型的系数。这是我指的 link：
https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/statespace_sarimax_stata.html#
我有一个与上述示例 1 有关的问题 link。
Here is the screen shot of summary of ARIMA(1,1,1) result
如图所示，ARIMA(1,1,1) 的系数截距 = 0.0943。但我不明白为什么在下面的过程方程中，它们的截距 = 0.1050。
- 你能告诉我如何计算出这个值吗？
- 在哪种情况下，我们应该在模型中包含截距？
- 我读过 Rob Hyndman (https://otexts.com/fpp2/arima-r.html) 对 R 中常量的解释。 R 中的常数是否等于 SARIMAX Python 中的截距？
在此先感谢您！
不是 100%，但对我来说看起来像是错字。或者部分文档可以自动生成，数据略有变化。
代码绝对是部分硬编码和部分动态的：
我在 statmodels 包中使用 SARIMAX 方法，Python 来估计 ARIMA 模型的系数。这是我指的 link： https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/statespace_sarimax_stata.html#
我有一个与上述示例 1 有关的问题 link。
Here is the screen shot of summary of ARIMA(1,1,1) result
如图所示，ARIMA(1,1,1) 的系数截距 = 0.0943。但我不明白为什么在下面的过程方程中，它们的截距 = 0.1050。
- 你能告诉我如何计算出这个值吗？
- 在哪种情况下，我们应该在模型中包含截距？
- 我读过 Rob Hyndman (https://otexts.com/fpp2/arima-r.html) 对 R 中常量的解释。 R 中的常数是否等于 SARIMAX Python 中的截距？
在此先感谢您！
不是 100%，但对我来说看起来像是错字。或者部分文档可以自动生成，数据略有变化。
代码绝对是部分硬编码和部分动态的：