OHLC 蜡烛每 X 数量的刻度

Question

我正在尝试从报价数据开始在 postgresql 中创建 OHLC 柱。我想每 1000 个跳动点或每 500 个跳动点创建一个柱。或者每 X 笔报价。

我保存的数据库有 bid/ask 和时间戳。我知道我可以做一个 groupby 并按时间戳对它们进行分组，但所需的输出使用的是刻度数。

一个报价由时间戳、买价和卖价组成。

报价数据库看起来像这样：

-------------------------------------------------
|            date           |   bid   |   ask   |
|2020-03-20 19:33:56.044533 | 1.06372 | 1.06384 |
|2020-03-20 19:33:37.205241 | 1.06372 | 1.06384 |
|2020-03-20 19:33:54.943593 | 1.06372 | 1.06383 |
|2020-03-20 19:33:55.183255 | 1.06372 | 1.06384 |

我目前可以使用此代码创建 OHLC 蜡烛（感谢@GordonLinoff，他回答了我之前关于此的问题）：

select max(date) as date,
       (array_agg(bid order by seqnum asc))[1] as open,
       max(bid) as high,
       min(bid) as low,
       (array_agg(bid order by seqnum desc))[1] as close


from (
    select t.*, row_number() over (order by date) as seqnum
      from ticks t) as a

group by floor((seqnum - 1) / 1000);

输出如下所示：

---------------------------------------------------------------------------
|            date           |   open   |    high    |    low   |   close   |
|2020-03-20 19:33:56.044533 | 1.06372  |   1.07104  |  1.06001 |  1.06579  |

那是 1 支蜡烛。数字来自出价栏。开盘价是第一个注册的价格，收盘价是最后一个注册的价格，最高价和最低价是那些 X 个报价中注册的最高价和最低价。

因此，如果 X 为 1000 并假设指数从 0 开始，则 OHLC 价格将如下所示： - 开盘：指数 0 的价格 - 高：索引 0 和 999 之间的最高价格 - 低：指数 0 和 999 之间的最低价格 - 收盘价：指数 999

的价格

这是前 1000 个刻度。然后下一个蜡烛由接下来的 1000 个滴答声创建。 - 开盘价：指数 1000 - 高：指数 1000 和 1999 之间的最高价格 - 低：指数 1000 和 1999 之间的最低价格 - 收盘价：指数 1999 的价格

我缺少的部分是，只有当我有所需数量的刻度时，我才想创建蜡烛。例如，如果我有 10500 个刻度，那么我希望只有 10 行并且在数量为 11000 之前不考虑其他 500 个剩余刻度。

我怎样才能做到这一点？

提前致谢！

Answer 1

我明白你在问什么了。您只需要一个 having 子句：

select max(date) as date,
       (array_agg(bid order by seqnum asc))[1] as open,
       max(bid) as high,
       min(bid) as low,
       (array_agg(bid order by seqnum desc))[1] as close
from (select t.*, row_number() over (order by date) as seqnum
      from ticks t
     ) t
group by floor((seqnum - 1) / 1000)
having count(*) = 1000;

其实我以为你需要的更复杂。

如果你想要最新的数据，那么按相反的顺序定义row_number()：

row_number() over (order by date desc)

编辑：

让我们去掉数组函数：

select max(date) as date,
       max(bid) filter (where mod(seqnum, 1000) = 1) as open,
       max(bid) as high,
       min(bid) as low,
       max(bid) filter (where mod(seqnum, 1000) = 999) as close
from (select t.*, row_number() over (order by date) as seqnum
      from ticks t
     ) t
group by floor((seqnum - 1) / 1000)
having count(*) = 1000;

OHLC 蜡烛每 X 数量的刻度

OHLC candles every X amount of ticks

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