如何在 Julia 中使用 Black-Scholes 模型计算期权的公平价格？
How to calculate the fair price of an option using Black-Scholes model in Julia?
在 python 中，期权价格可以使用以下公式计算：
from math import *
def bs_call(S,X,T,r,sigma):
d1 = (log(S/X)+(r+sigma*sigma/2.)*T)/(sigma*sqrt(T))
d2 = d1-sigma*sqrt(T)
return S*CND(d1)-X*exp(-r*T)*CND(d2)
请指导我这样做（如果有的话，最好使用内置函数）julia。
您可以使用 BS.jl 包 - 自述文件显示了如何使用它。请注意，它尚未注册，因此您必须 ]add https://github.com/felipenoris/BS.jl 才能添加它。
在 python 中，期权价格可以使用以下公式计算：
from math import *
def bs_call(S,X,T,r,sigma):
d1 = (log(S/X)+(r+sigma*sigma/2.)*T)/(sigma*sqrt(T))
d2 = d1-sigma*sqrt(T)
return S*CND(d1)-X*exp(-r*T)*CND(d2)
请指导我这样做（如果有的话，最好使用内置函数）julia。
您可以使用 BS.jl 包 - 自述文件显示了如何使用它。请注意，它尚未注册，因此您必须 ]add https://github.com/felipenoris/BS.jl 才能添加它。