R中的pgmm函数和gmm函数

Question

关于 R 中的这两个函数，我有一个非常基本的问题。

当我尝试使用广义矩法进行面板数据分析时，我意识到 gmm 和 pgmm 都是该方法的函数。它们之间有什么区别？我应该使用 pgmm one 而不是 gmm 作为面板数据吗（我想做差异 GMM 估计）？

提前致谢！

Answer 1

如果你做面板分析，你应该使用pgmm。它是 plm 软件包 R 的一部分，后者是面板数据计量经济学的综合软件包。

我假设您引用的 gmm 函数来自同名包。它是为横截面 GMM 估计而开发的，而不是面板数据。