Tradingview 仅显示上周的 Quandl CFTC 数据

Question

我正在使用 pine 脚本将 CFTC COT 数据提取到我的指标中。但是，我注意到最新的数据行从未从 CFTC 中提取 - 该指标仅显示上周的数据。

美国东部时间每周五 3:30 下午发布 CFTC 数据。我在星期六查看此数据 - 所以我希望看到昨天报告中发布的数据。

这是我正在使用的脚本（如果我在 pine 脚本的安全函数中使用 resolution=D 或 W，结果不会改变）

//@version=4
study("COT data bug", shorttitle="Bug demo", precision=0)

qticker =
     syminfo.root == "ES" ? "13874A" :
     syminfo.root == "NQ" ? "209742" :
     syminfo.root == "RTY" ? "239742":
     syminfo.root == "YM" ? "124603" :
     syminfo.root == "ZN" ? "043602" :
     syminfo.root

cot = "QUANDL:CFTC/" + qticker + "_FO_ALL|"
oi = security(cot + "0", "W", close)
asset_mgr_lg = security(cot + "4", "W", close)
asset_mgr_sh = security(cot + "5", "W", close)

plot(oi, title="Open Interest", color=color.black)  // output=232,089, expected=230,513
plot(asset_mgr_lg, title="asset_mgr_lg", color=color.blue) // output=71,131, expected=65,170
plot(asset_mgr_sh, title="asset_mgr_sh", color=color.red) // output=29,288, expected=31,260

有没有其他人也遇到过这个问题？任何潜在的解决方案？

谢谢！

Answer 1

可以尝试的一件事是在 security() 调用中使用 lookahead=barmerge.lookahead_on。这可能会解决实时柱中的问题，但 OTOH 是否会让您的调用使用历史柱上的未来数据，您将需要使用当前使用的表格来避免前瞻偏差。

如果使用 lookahead on 确实是解决方案，您可以使用如下代码：

oiH           = security(cot + "0", "W", close)
asset_mgr_lgH = security(cot + "4", "W", close)
asset_mgr_shH = security(cot + "5", "W", close)
oiR           = security(cot + "0", "W", close, lookahead = barmerge.lookahead_on)
asset_mgr_lgR = security(cot + "4", "W", close, lookahead = barmerge.lookahead_on)
asset_mgr_shR = security(cot + "5", "W", close, lookahead = barmerge.lookahead_on)

oi            = 0.
asset_mgr_lg  = 0.
asset_mgr_sh  = 0.
if barstate.islast
    oi            := oiR
    asset_mgr_lg  := asset_mgr_lgR
    asset_mgr_sh  := asset_mgr_shR
else
    oi            := oiH
    asset_mgr_lg  := asset_mgr_lgH
    asset_mgr_sh  := asset_mgr_shH

Tradingview 仅显示上周的 Quandl CFTC 数据

Tradingview only shows Quandl CFTC data for last week

pine-script